МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»

Эконометрика

рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедрой	НЕТ (реорганизована) 16
Направление подготовки	38.03.01. Экономика
Профиль	Международная экономика
Форма обучения	Очная
Общая трудоемкость	6 ЗЕТ
Учебный план	38_03_01_МЭ-2-2017

Часов по учебному плану	216
в том числе:
аудиторные занятия	86
самостоятельная работа	103
контроль	27

Виды контроля по семестрам
экзамены:	4

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр)	2 (4)		Итого
Недель	23,5		Итого
Вид занятий	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	42	42	42	42
Лабораторные	44	44	44	44
Сам. работа	103	103	103	103
Часы на контроль	27	27	27	27
Итого	216	216	216	216

Программу составил(и):
Зиновьев А.Г., Кузьмин П.И.

Рецензент(ы):
Свердлов М.Ю.

Рабочая программа дисциплины
Эконометрика

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.11.2015г. №1327)

составлена на основании учебного плана:
38.03.01 Экономика: Международная экономика
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2017 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
НЕТ (реорганизована) 16

Протокол от 09.06.2017 г. № 11
Срок действия программы: уч. г.

Заведующий кафедрой
Мамченко О.П.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры

НЕТ (реорганизована) 16

Протокол от 09.06.2017 г. № 11
Заведующий кафедрой Мамченко О.П.

1. Цели освоения дисциплины

1.1.	Цель данного курса – научить студентов использовать основные методы эконометрики, необходимые для проверки предлагаемых и выявлении новых эмпирических зависимостей, а так же дать представление о современном инструментарии эконометрического моделирования, познакомить их с практическим применением методов эконометрики при проведении научных и прикладных экономических исследований на основе экономической теории и реальных статистических данных, с использованием современных прикладных программ и компьютерных технологий. Задачи курса • изучить принципы количественного анализа реальных экономических процессов и явлений во времени и в пространстве; • получить знания по эмпирическому выводу экономических зависимостей, закономерностей и законов, действующих в настоящее время; • научиться строить и использовать эконометрические модели, а также оценивать их параметры для объяснения поведения исследуемых экономических явлений; • проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи; • научиться оценивать и использовать результаты экономического анализа для прогноза и принятия обоснованных экономических решений.

1.1.

Цель данного курса – научить студентов использовать основные методы эконометрики, необходимые для проверки предлагаемых и выявлении новых эмпирических зависимостей, а так же дать представление о современном инструментарии эконометрического моделирования, познакомить их с практическим применением методов эконометрики при проведении научных и прикладных экономических исследований на основе экономической теории и реальных статистических данных, с использованием современных прикладных программ и компьютерных технологий.
Задачи курса

• изучить принципы количественного анализа реальных экономических процессов и явлений во времени и в пространстве;
• получить знания по эмпирическому выводу экономических зависимостей, закономерностей и законов, действующих в настоящее время;
• научиться строить и использовать эконометрические модели, а также оценивать их параметры для объяснения поведения исследуемых экономических явлений;
• проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи;
• научиться оценивать и использовать результаты экономического анализа для прогноза и принятия обоснованных экономических решений.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-4	способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-6	способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1.	Знать:
3.1.1.	О предмете, методах и задачах эконометрике,об этапах эконометрического исследования, об определении взаимосвязей и взаимозависимостей между экономическими показателями, о оценки их влияния друг на друга, о степени значимости построенной эконометрической модели и ее параметров и опринятии обоснованных решений на основе проведенного эконометрического анализа и прогнозирования.
3.2.	Уметь:
3.2.1.	уметь находить, отбирать и подготавливать данные для эконометрического исследования; • использовать основные эконометрические методы для оценивания и анализа конкретных эконометрических моделей; • понимать, интерпретировать и оценивать результаты выполненных эконометрических исследований, уметь формулировать выводы, видеть ограничения и потенциальные проблемы построенных моделей, и возможности их решения; • участвовать в подготовке и обосновании решений, в разработке проектов на основе практических расчетов с использованием статистической обработки данных и эконометрических методов и моделей; • консультировать лиц, заинтересованных в использовании современных статистических и эконометрических методов для обоснования решений в бизнесе и экономике; • обладать навыками самостоятельного пополнения своих знаний в области эконометрического моделирования; • владеть навыками использования компьютерных технологий и Интернета для разработки и анализа эконометрических моделей; • уметь работать в команде, адаптироваться к развитию методов эконометрического анализа; • применять эконометрические методы анализа данных при изучении процессов развития национальной экономики.
3.3.	Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
3.3.1.	уметь работать в среде операционных систем Win*; иметь навыки работы с приложениями MS Office; уметь работать с глобальными и локальными сетями; иметь навыки работы с поисковыми системами; владеть базовыми математическими и статистическими навыками.

4. Структура и содержание дисциплины

Код занятия	Наименование разделов и тем	Вид занятия	Семестр	Часов	Литература
Раздел 1. Введение в эконометрическое исследование
1.1.	Чисовые характеристики случайных величин	Лекции	4	4	Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.2.	Чисовые характеристики случайных величин	Лабораторные	4	6	Л1.3, Л1.2, Л2.3, Л3.1
1.3.	Количественная оценка тесноты и напрвления связи	Лекции	4	6	Л1.3, Л1.2, Л2.2, Л3.1
1.4.	Корреляционный и дисперсионный анализ	Лабораторные	4	8	Л2.1, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.5.	Экономертические модели и их виды	Лекции	4	12	Л1.3, Л1.2, Л2.3, Л2.2, Л3.1
1.6.	Построение модели парной линейной регрессии	Лабораторные	4	12	Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л3.1
1.7.	Оценка значимости эконометрической модели в целом и отдельных ее параметров	Лекции	4	8	Л2.1, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.8.	Проверка моделей на адекватность и качество	Лабораторные	4	8	Л1.3, Л1.2, Л2.3, Л2.2, Л3.1
1.9.	Множественная регрессия.Отбор факторов. Оценка коэффициентов	Лекции	4	12	Л1.2, Л2.3, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.10.	Построение моделей множественной регрессии	Лабораторные	4	10	Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л2.3, Л3.1
1.11.	Нелинейные модели.	Сам. работа	4	4	Л2.1, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.12.	Предпосылки применения метода наименьших квадратов	Сам. работа	4	4	Л1.2, Л2.3, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.13.	Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии	Сам. работа	4	6	Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л2.3, Л3.1
1.14.	Определение прогнозных значений и доверительных интервалов прогноза по модели парной линейной регрессии	Сам. работа	4	8	Л2.1, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.15.	Системы одновременных уравнений	Сам. работа	4	6	Л2.1, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.16.	Структурная и приведенная формы моделей	Сам. работа	4	6	Л1.2, Л2.3, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.17.	Уравнение множественной регрессии в стандартизированном масштабе	Сам. работа	4	6	Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л2.3, Л3.1
1.18.	Модели временных рядов	Сам. работа	4	6	Л2.1, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.19.	Динамические модели	Сам. работа	4	7	Л1.3, Л1.2, Л2.3, Л3.1
1.20.	Модели с распределенными лагами	Сам. работа	4	6	Л2.1, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.21.	Обобщенный метод наименьших квадратов	Сам. работа	4	8	Л2.1, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.22.	ИНструментальные переменные	Сам. работа	4	6	Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л2.2, Л3.1
1.23.	Метод максимального правдоподобия в моделях регрессии	Сам. работа	4	6	Л2.1, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.24.	Гетероскедастичность и корреляция во времени	Сам. работа	4	6	Л1.2, Л2.3, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.25.	Дискретные зависимые переменные	Сам. работа	4	6	Л2.1, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1
1.26.	вопросы спецификации эконометрических моделей	Сам. работа	4	6	Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л2.2, Л3.1
1.27.	Проверка адекватности динамичеких моделей	Сам. работа	4	6	Л2.1, Л1.2, Л2.2, Л3.1, Л1.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Оценка коэффициентов. Построение линейной регрессии в MS Excel. Входные и выходные параметры функции ЛИНЕЙН. Оценка коэффициентов вторым способом через Сервис, Анализ данных, Регрессия.
2. Оценка коэффициентов уравнения нелинейной регрессии. Вычисление остаточной суммы квадратов, суммы квадратов, объясненной регрессией. Вычисление коэффициента детерминации.
3. Истолкование значений коэффициентов. Вычисление коэффициента корреляции. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Матрица парных корреляций. Мультиколлинеарность.
4. Построение статистических переменных в стандартизованном виде (переход). Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Оценка коэффициентов i.
5. Пять предпосылок. Теорема Гаусса-Маркова. Несмещенность оценок. Состоятельность. Эффективность. Критерий Дарбина-Ватсона. Тесты на гомоскедастичность.
6. Основные предпосылки теста. Длинная и короткие регрессии. Тест Гранджера на причинность. Истолкование результатов теста.
7. Вычисление дисперсий коэффициентов. Вычисление дисперсии теоретического значения линейной регрессии. Построение доверительных интервалов для линей-ного уравнения регрессии.
8. Оценка существенности (значимости) коэффициентов уравнения регрессии.
9. Анализ значений выводов итогов множественной регрессии. Расчет среднеквадра-тического отклонения для коэффициентов множественной регрессии.
10. Фиктивные переменные. Правило введение бинарных переменных.
11. Сравнение характера выборки. Тест Г. Чоу. Выводы.
12. Эндогенные и экзогенные переменные. Двухшаговый и косвенный МНК. По-строение эконометрических моделей. Разработка сценариев развития экономики и проведение расчетов по построенным моделям.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Построение и экономическое обоснование эконометрической модели парной и множественной регрессии.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Для оценки используются задания, приведенные в учебно-мтодическом пособии

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
	Авторы	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л1.1	П. К. Катышев, Я. Р. Магнус, А. А. Пересецкий	Эконометрика. Начальный курс.: учебник	М. : Изд-во "Дело", 2009
Л1.2	под ред. И.И. Елисеевой	Эконометрика: учебник	М.: Проспект, 2011
Л1.3	под ред. В. С. Мхитаряна	Эконометрика: учебник	М.: Проспект, 2009
6.1.2. Дополнительная литература
	Авторы	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.1	Кремер Н.Ш., Путко Б.А.	Эконометрика: учеб. для вузов	М.: ЮНИТИ- [ДАНА], 2008
Л2.2	под ред. В. С. Мхитаряна	Эконометрика: учебник	М.: Проспект, 2008
Л2.3	Н. В. Артамонов	Введение в эконометрику: курс лекций	М.: Изд-во МЦНМО, 2011
6.1.3. Дополнительные источники
	Авторы	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л3.1	Кузьмин П.И.	Эконометрические модели:	Изд-во АлтГУ, 2009
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.3. Перечень программного обеспечения
1. https://www.ieie.su/ – Портал ФГБУН Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 2. www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся 4.www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр 6.http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) 7.http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека 13.http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова 14.Экономический портал: http://institutiones.com/download/books/1464-zadachi-i-testy-po-finansovoj-matematike.html 15.Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 16.Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент.: http://ecsocman.hse.ru/search/index.html 18.Электронная библиотека: http://do.gendocs.ru
6.4. Перечень информационных справочных систем

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно оборудованные аудитории, аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование, абонемент гуманитарной и социально-экономической литературы, читальный зал гуманитарной и социально-экономической литературы с компьютеризованными рабочими местами, позволяющими выйти в ресурсы университетской библиотеки online и электронно-библиотечной системы "Лань"

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Эконометрические модели: учебное пособие / Кузьмин П.И. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. - 179 с.