МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»

Анализ кредитоспособности и рисков бизнеса

рабочая программа дисциплины
Закреплена за кафедройКафедра финансов и кредита
Направление подготовки38.04.08. Финансы и кредит
ПрофильБизнес и финансовая аналитика
Форма обученияОчная
Общая трудоемкость3 ЗЕТ
Учебный план38_04_08_БиФА-1-2019
Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 30
самостоятельная работа 78
Виды контроля по семестрам
зачеты: 1

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 1 (1) Итого
Недель 15
Вид занятий УПРПДУПРПД
Лекции 8 8 8 8
Практические 22 22 22 22
Сам. работа 78 78 78 78
Итого 108 108 108 108

Программу составил(и):
канд. экон. наук, доцент, Деркач Н.О.

Рецензент(ы):
канд. экон. наук, доцент, Капустян Л.А.

Рабочая программа дисциплины
Анализ кредитоспособности и рисков бизнеса

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015г. №325)

составлена на основании учебного плана:
38.04.08 Финансы и кредит
утвержденного учёным советом вуза от 25.06.2019 протокол № 9.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра финансов и кредита

Протокол от 14.05.2019 г. № 10
Срок действия программы: 2019-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой
Межов Степан Игоревич


Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

Кафедра финансов и кредита

Протокол от 14.05.2019 г. № 10
Заведующий кафедрой Межов Степан Игоревич


1. Цели освоения дисциплины

1.1.Изучение существующих моделей и методик анализа кредитоспособности организации, применение финасового анализа для определения уровня кредитного риска с учетом индивидуальных особенностей субъектов хозяйствования.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
ПК-23 способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1.Знать:
3.1.1.- содержание, задачи и направления анализа кредитоспособности в системе экономического управления субъектом хозяйствования;
- методический инструментарий, доступный для ситуационного применения в анализе кредитоспособности, в том числе сущность и алгоритм расчета индивидуальных и обобщающих показателей текущего и прогнозного финансового анализа, а также подходы к их экономической интерпретации и детализированной оценке с целью определения уровня кредитоспособности организации
3.2.Уметь:
3.2.1.- экономически правильно формулировать постановку задач, эффективно пользоваться методическим инструментарием анализа кредитоспособности в соответствии с целевыми ориентирами принятия финансовых решений;
- формулировать выводы по результатам аналитических исследований, в соответствии с уровнем информационного обеспечения и глубиной детализации проведенной аналитической работы;
- проводить анализ и оценку кредитных рисков и составлять программу управления кредитными рисками в организации
3.3.Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
3.3.1.- навыками построения системы финансового анализа, предполагающих успешное решение задачи поиска информационно-методического обеспечения, адекватного
задачам оценки кредитоспособности экономического субъекта;
- навыками применения результатов финансового анализа, оценки массивов качественной информации об уровне кредитного риска организации для решения экономических задач
- подходами к выбору рациональных средств представления результатов аналитической оценки финансовой информации

4. Структура и содержание дисциплины

Код занятия Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература
Раздел 1. Теоретические положения анализа кредитоспособности организации
1.1. Теоретические положения анализа кредитоспособности организации Лекции 1 2 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
1.2. Теоретические положения анализа кредитоспособности организации Практические 1 4 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
1.3. Теоретические положения анализа кредитоспособности организации Сам. работа 1 16 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
Раздел 2. Сравнительная оценка современных концепций анализа кредитоспособности заемщика: научные подходы и опыт ведущих финансовых институтов
2.1. Сравнительная оценка современных концепций анализа кредитоспособности заемщика: научные подходы и опыт ведущих финансовых институтов Лекции 1 2 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
2.2. Сравнительная оценка современных концепций анализа кредитоспособности заемщика: научные подходы и опыт ведущих финансовых институтов Практические 1 4 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
2.3. Сравнительная оценка современных концепций анализа кредитоспособности заемщика: научные подходы и опыт ведущих финансовых институтов Сам. работа 1 16 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
Раздел 3. Подходы к комплексной оценке кредитоспособности заемщика, реализуемые в системе банковского кредитования
3.1. Подходы к комплексной оценке кредитоспособности заемщика, реализуемые в системе банковского кредитования Лекции 1 2 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
3.2. Подходы к комплексной оценке кредитоспособности заемщика, реализуемые в системе банковского кредитования Практические 1 6 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
3.3. Подходы к комплексной оценке кредитоспособности заемщика, реализуемые в системе банковского кредитования Сам. работа 1 16 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
Раздел 4. Обоснование положений кредитной политики в системе коммерческого кредитования
4.1. Обоснование положений кредитной политики в системе коммерческого кредитования Лекции 1 2 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
4.2. Обоснование положений кредитной политики в системе коммерческого кредитования Практические 1 4 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
4.3. Обоснование положений кредитной политики в системе коммерческого кредитования Сам. работа 1 16 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
Раздел 5. Анализ коммерческих рисков организации
5.1. Анализ коммерческих рисков организации Лекции 1 0 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
5.2. Анализ коммерческих рисков организации Практические 1 4 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
5.3. Анализ коммерческих рисков организации Сам. работа 1 14 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
см. Приложение
5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)
см. Приложение
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
см. Приложение

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л1.1 Н.А. Казакова Финансовый анализ в 2 ч.: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры Юрайт, 2018 biblio-online.ru
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л2.1 Пеникас Г.И. - отв. ред. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). Практическое пособие для магистратуры: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2018 biblio-online.ru
Л2.2 Казакова Н. А. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2018 biblio-online.ru
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Название Эл. адрес
Э1 Электронно-библиотечная система издательства "Лань" e.lanbook.com
Э2 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" www.biblioclub.ru
Э3 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
6.3. Перечень программного обеспечения
Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader
6.4. Перечень информационных справочных систем
Информационная справочная система:
СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Профессиональные базы данных:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотекаelibrary(http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов (дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проекта (работы), проведения практики Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)
Помещение для самостоятельной работы помещение для самостоятельной работы обучающихся Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основу дисциплины составляют лекции, которые представляются систематически в сочетании с практическими занятиями. Аудиторные занятия объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в фонде оценочных средств, а также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью лекционных занятий является формирование у студентов системы компетенций по основным теоретическим аспектам анализа кредитоспособности и рисков бизнеса.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и оценке работы на практических занятиях.
В рамках текущего контроля работа студентов оценивается по следующим критериям:
- полнота ответов на теоретические вопросы дисциплины;
- правильность ответов на тестовые задания;
- верное решение задач;
- эффективное участие в работе команды при обсуждении проблемных ситуаций;
- использование дополнительных материалов.
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде зачета. Студент допускается к зачету при условии выполнения заданий текущего контроля.