| Закреплена за кафедрой | Кафедра финансов и кредита |
|---|---|
| Направление подготовки | 09.04.03. Прикладная информатика |
| Профиль | Прикладная информатика в управлении финансами |
| Форма обучения | Заочная |
| Общая трудоемкость | 3 ЗЕТ |
| Учебный план | z09_04_03_ПИвУФ-2-2019 |
|
|
||||||||||||||
Распределение часов по курсам
| Курс | 2 | Итого | ||
|---|---|---|---|---|
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Практические | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Сам. работа | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Часы на контроль | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании
кафедры
Кафедра финансов и кредита
Протокол от 14.05.2019 г. № 10
Заведующий кафедрой д.э.н.Межов Степан Игоревич
| 1.1. | Целью курса «Финансовые рынки и институты» является формирование у студентов целостного видения основ функционирования рынка и организации деятельности по формированию и управлению портфельными инвестициями организации. Задачи дисциплины: - усвоение основных понятий финансовых рынков; - выработка целостного представления о механизме функционирования фондового и срочного рынка; - выработка практических навыков расчета базовых показателей, характеризующих уровень доходности финнсовых инструментов; - формирование навыков управления портфельными инвестициями. |
|---|
| Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 |
| ПК-8 | способностью анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения нестандартных задач с использованием математических методов и методов компьютерного моделирования |
| ПК-9 | способностью анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы |
| ПК-19 | способностью организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в организациях |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | |
| 3.1. | Знать: |
|---|---|
| 3.1.1. | - о теоретических аспектах функционирования финансовых рынков; - об инструментах рынков, особенностях их использования в финансовой и инвестиционой деятельности; - об организации деятельности профессиональных участников и выполняемых функциях; - о методах анализа фондового и срочного рынков; - об основах регулирования финансовых рынков; |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | - уметь использовать методы разработки инвестиционной стратегии. - уметь проводить анализ состояния фондового рынка; - уметь формироватьинвестиционные портфели для разных категорий инвесторов и оценивать связаные с ними риски. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | - методиками расчета доходности ценных бумаг; - приемами определения рисков по портфельного инвестрования и способами их минимизации; - вырабатывать решения по формированию наиболее эффективного инвестиционного портфеля ; - разработки инвестиционной стратегии компании; |
| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Курс | Часов | Компетенции | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. ТЕМА 1. Финансовые рынки их структура и функции | ||||||
| 1.1. | Понятие финансового и фондового рынков | Лекции | 2 | 1 | ПК-8 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.2. | Место фондового рынка на финансовом рынке. Роль и значение фондового рынка. Этапы развития рынка ценных бумаг.Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. Состав и структура фондового рынка. | Практические | 2 | 0 | ПК-9 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.3. | Влияние процессов секъюритизации на структуру финансовых рынков. | Сам. работа | 2 | 11 | ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| Раздел 2. Тема 2: Инструменты фондового рынка. | ||||||
| 2.1. | Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. | Лекции | 2 | 0 | ПК-8 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 2.2. | Виды и классификация акций. Стоимостная оценка акций. Доходность акций. Текущая (дивидендная) доходность привилегированных и обыкновенных акций. Полная доходность акций. Слагаемые доходности акций. Динамика изменений структуры доходности акций, усиление влияния роста курсовой стоимости акций на доходность акций.Купонные облигации. Ставка купона и купонный период. Дисконтные облигации, особенности выпуска дисконтных облигаций. Обычные и конвертируемые облигации. Факторы, влияющие на цену облигации. Доходность облигаций. Методы определения доходности бескупонных облигаций. | Практические | 2 | 0 | ПК-9 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 2.3. | Рейтинг облигаций. Государственные облигации. | Сам. работа | 2 | 10 | ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| Раздел 3. ТЕМА 3. Институты фондового рынка | ||||||
| 3.1. | Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Участники вторичного рынка. Брокерские компании (организация, функции, механизм операций).Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. | Лекции | 2 | 0 | ПК-8, ПК-9 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 3.2. | Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. | Сам. работа | 2 | 10 | ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 3.3. | Сравнительная характеристика брокерской и дилерской деятельности. Деятельность расчетно-клиринговых компаний. Взаимодействие регистратора и депозитария. Определение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. | Практические | 2 | 1 | ПК-9 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| Раздел 4. ТЕМА 4. Фондовая биржа | ||||||
| 4.1. | Основы деятельности фондовой биржи: понятие, принципы, задачи и функции. Организационная структура фондовой биржи. . Профессиональные участники биржи. Этика на фондовой бирже. | Лекции | 2 | 0 | ПК-8 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 4.2. | Порядок и условия проведения торгов. Структура торгового дня: предторговый период, торговая сессия и послеторговый период. Период открытия, торговый период и период закрытия в течение торговой сессии. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Основные операции и сделки на бирже. | Практические | 2 | 2 | ПК-9 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 4.3. | Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). Биржевые крахи и потрясения. | Сам. работа | 2 | 12 | ПК-8 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| Раздел 5. ТЕМА 5. Финансовые риски. Портфельное инвестирование | ||||||
| 5.1. | Определение риска. Риск предполагаемый и реальный. Концепция риска и дохода. | Лекции | 2 | 0 | ПК-9 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 5.2. | Стратегии управления портфелем. Приемы пассивного управления портфелем. Активная стратегия управления портфелем, выбор и распределение средств по классам активов. | Практические | 2 | 2 | ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 5.3. | Оценка эффективности управления портфелем. Показатели эффективности управления. Оценка допустимости риска портфеля. | Сам. работа | 2 | 12 | ПК-9 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| Раздел 6. ТЕМА 6.Срочный рынок, его инструменты и функции | ||||||
| 6.1. | Понятие производных финансовых инструментов, их виды, причины и история возникновения. Функции производных финансовых инструментов. | Лекции | 2 | 1 | ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 6.2. | Экономические предпосылки появления производных финансовых инструментов. Классификации производных инструментов. Определения ПФИ. Участники срочных рынков | Практические | 2 | 2 | ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 6.3. | Срочные рынки и спот-рынки. Общая характеристика срочных рынков, объем торгов, основные участники, ликвидность. Современное состояние, тенденции и перспективы развития срочных рынков в России. | Сам. работа | 2 | 12 | ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| Раздел 7. ТЕМА 7. Форвардные и фьючерсные контракты | ||||||
| 7.1. | Форвардные контракты: сущность, определение, цели использования. Определение форвардной цены на основе модели издержек на поддержание инвестиционной позиции.Понятиеи основные характеристики фьючерсного контракта. Виды контрактов. Определение фьючерсной цены. Организация торговли фьючерсными контрактами. Стратегия и тактика применения фьючерсов. | Лекции | 2 | 0 | ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 7.2. | Особенности форвардных контрактов. Цена поставки, Форвардная цена, Понятие справедлиыой ценыСпецификация фьючесного контракта. Основные отличия фьючерса от форвардного конракта. Фьючерсная цена. Понятие стоимости удержания позиции по фьючерсному контракту и условия для совершения арбитражны операций. Торговля фьючерсными контрактами, гарантийные платежи. ВВедение лимитов и ограничений для обеспечения гарантий исполнения сделок. Хеджирование фьючерсными контрактами | Практические | 2 | 1 | ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 7.3. | Хеджирование фьючерсными контрактами, понятие короткого и длинного хеджа. Коэффициент хеджирования. Оценка и перспективы развития российского фьючерсного рынка. | Сам. работа | 2 | 12 | ПК-9 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| Раздел 8. ТЕМА 8. Опционные контракты | ||||||
| 8.1. | Понятие и терминология опционных контрактов. Виды опционов. Характеристика и механизм торговли опционными контрактами. Цена опциона внутренняя и временная стоимость опционов. Факторы, влияющие на опционную премию. Ценообразование опционов. Опционные стратегии. | Лекции | 2 | 0 | ПК-9, ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 8.2. | Характеристика опционов, Классификация опционов. Определение финансовых результатов участников опционных сделок. Целеполагание участников. Опционная премия, ее составные части, факторы, влияющие на опционную премию. Ценнообразование опционов: биноминальная модель, модель Блэка-Шоулза. Опционные стратегии | Практические | 2 | 0 | ПК-9, ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 8.3. | Хеджирование с помощью опционов, Показатели чувствительности опционов, Синтетические опционы. Состояние и тенденции развития российского рынка опционов. | Сам. работа | 2 | 10 | ПК-9 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 8.4. | Экзамен | 2 | 9 | ПК-8, ПК-9, ПК-19 | Л2.1, Л1.2, Л1.3, Л1.1 | |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины |
| см. приложения |
| 5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) |
| см. приложения |
| 5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации |
| см. приложения |
| 6.1. Рекомендуемая литература | ||||
| 6.1.1. Основная литература | ||||
| Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес | |
| Л1.1 | Школик О. А. | Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебники и учебные пособия для ВУЗов | Издательство Уральского университета, 2014 | biblioclub.ru |
| Л1.2 | Казак А.Ю. - отв. ред. | ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ. Учебное пособие для вузов: Учебное пособие для ВУЗов | М.:Издательство Юрайт, 2018 | biblio-online.ru |
| Л1.3 | Финансовые рынки и институты: Учебники и учебные пособия для ВУЗов | Сибирский федеральный университет, 2011 | biblioclub.ru | |
| 6.1.2. Дополнительная литература | ||||
| Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес | |
| Л2.1 | Гусева И.А. | ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ. Учебник и практикум для академического бакалавриата: Гриф УМО ВО | М.:Издательство Юрайт, 2018 | biblio-online.ru |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
| Название | Эл. адрес | |||
| Э1 | 1. http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) | |||
| Э2 | 2. http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) | |||
| Э3 | 3. http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека | |||
| Э4 | 4. http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета | |||
| Э5 | 5. http://lib.febras.ru/katalog.htm - Центральная научная библиотека ДВО РАН | |||
| Э6 | 6. http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) | |||
| Э7 | 7. http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова | |||
| Э8 | 8. www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся | |||
| Э9 | 9. www.vernadsky.dnttm.ru – сайт всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского | |||
| Э10 | 10. www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. | |||
| Э11 | 11. www.fedcom.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам | |||
| Э12 | 12. www.akm.ru – информационное агентство АК&М | |||
| Э13 | 13. www.rcb.ru – статьи отдельных номеров бесплатно | |||
| Э14 | 14. www.expert.ru – статьи последнего номера бесплатно, архив по подписке | |||
| Э15 | 15. www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека | |||
| Э16 | 16. www.skrin.ru – система раскрытия информации (в т.ч.рейтинги российских эмитентов) | |||
| Э17 | 17. www.auver.ru - Ассоциация участников вексельного рынка | |||
| Э18 | 18. www.dcc.ru – Депозитарно-клиринговая компания | |||
| Э19 | 19. www.ndc.ru – Национальный депозитарный центр | |||
| Э20 | 20. www.partad.ru – Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев | |||
| Э21 | 21. www.cic.ru – Саморегулируемая организация Национальная лига управляющих (НЛУ) | |||
| 6.3. Перечень программного обеспечения | ||||
| Microsoft Windows Microsoft Office 7-Zip AcrobatReader | ||||
| 6.4. Перечень информационных справочных систем | ||||
| Информационная справочная система: СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/). Профессиональные базы данных: Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com); Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); Научная электронная библиотекаelibrary(http://elibrary.ru) | ||||
| Аудитория | Назначение | Оборудование |
|---|---|---|
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |
| Основу дисциплины составляют лекции, которые представляются систематически в сочетании с лабораторными занятиями. Аудиторные занятия (лекции и лабораторные занятия) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данной рабочей программе, а также заданиями, которые выдаёт преподаватель. Основной целью лекционных занятий является формирование у студентов системы компетенций по основным теоретическим аспектам финансов современной России. При изучение дисциплины студентами используются следующие информационные технологии и инновационные методы: - электронный вариант учебно-методического комплекса на образовательном портале; - ресурсы электронной библиотечной системы: - СПС «Консультант+»; - ресурсы Интернет; - мультимедийная техника. Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и оценке работы на семинарских занятиях. В рамках текущего контроля работа студентов оценивается по следующим критериям: - полнота ответов на теоретические вопросы дисциплины; - правильность ответов на тестовые задания; - верное решение задач; - эффективное участие в работе команды при обсуждении проблемных ситуаций; - использование дополнительных материалов. Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается к экзамену при условии выполенения заданий текущего контроля. |