МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»

Финансовый инжиниринг

рабочая программа дисциплины
Закреплена за кафедройКафедра финансов и кредита
Направление подготовки38.04.08. Финансы и кредит
ПрофильБизнес и финансовая аналитика
Форма обученияОчная
Общая трудоемкость3 ЗЕТ
Учебный план38_04_08_БиФА-1-2019
Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 30
самостоятельная работа 51
контроль 27
Виды контроля по семестрам
экзамены: 2

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 1 (2) Итого
Недель 10
Вид занятий УПРПДУПРПД
Лекции 8 8 8 8
Практические 22 22 22 22
Сам. работа 51 51 51 51
Часы на контроль 27 27 27 27
Итого 108 108 108 108

Программу составил(и):
к.э.н., доцент, Мартенс А.А.

Рецензент(ы):
к.э.н., доцент, Деркач Н.О.

Рабочая программа дисциплины
Финансовый инжиниринг

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015г. №325)

составлена на основании учебного плана:
38.04.08 Финансы и кредит
утвержденного учёным советом вуза от 25.06.2019 протокол № 9.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра финансов и кредита

Протокол от 14.05.2019 г. № 10
Срок действия программы: 2019-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой
Межов Степан Игоревич


Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

Кафедра финансов и кредита

Протокол от 14.05.2019 г. № 10
Заведующий кафедрой Межов Степан Игоревич


1. Цели освоения дисциплины

1.1.формирование знаний и навыков конструирования сложных финансовых продуктов для управления рисками, ликвидностью и доходностью, , разработки комбинированных инвестиционных стратегий в соответствии со структурой спроса, предъявляемого клиентами.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
ПК-22 способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1.Знать:
3.1.1.• экономические процессы, происходящие при конструировании ценных бумаг в целях удовлетворения специфических потребностей эмитентов при учете интересов инвесторов;
• методы финансового инжиниринга и технологии разработки финансовых инструментов и финансовых стратегий;
• инструменты финансового инжиниринга, возможности их использования;
• перспективы и тенденции развития финансового инжиниринга, а также его продуктового ряда.
3.2.Уметь:
3.2.1.• использовать знания по теории финансового инжиниринга для практической деятельности с учетом специфики конкретного финансового субъекта
• адаптировать результаты финансового инжиниринга, полученные в международной практике, для их использования в российской практике
3.3.Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
3.3.1.• системным представлением о применении финансового инжиниринга на российском и зарубежных рынках ценных бумаг;
• навыками анализа экономической ситуации клиента для конструирования финансовых инструментов и разработки финансовых стратегий, удовлетворяющих потребностям клиента.

4. Структура и содержание дисциплины

Код занятия Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература
Раздел 1. Введение в финансовый инжиниринг
1.1. Основы финансового инжиниринга Лекции 2 4 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
1.2. Введение в финансовый инжиниринг Сам. работа 2 10 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
1.3. Основы финансового инжиниринга Практические 2 4 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
Раздел 2. Финансовый инжиниринг в управлении капиталом корпорации
2.1. Финансовый инжиниринг в управлении капиталом корпорации Лекции 2 2 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
2.2. Привлечение капитала. Публичные / непубличные корпорации. Практические 2 4 ПК-4, ПК-22 Л2.1, Л1.2, Л2.3, Л1.1
2.3. Финансовые основы управления капиталом корпорации Сам. работа 2 10 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3, Л1.1, Л1.3
2.4. Оценка эффективности формирования капитала корпорации Практические 2 4 ПК-4, ПК-22 Л1.1, Л2.2, Л1.3
Раздел 3. Основные продукты финансового инжиниринга
3.1. Основные продукты финансового инжиниринга (учет интересов инвесторов) Лекции 2 2 ПК-4, ПК-22 Л2.1, Л2.4, Л1.2, Л2.3
3.2. Основные продукты финансового инжиниринга (учет интересов инвесторов) Практические 2 4 ПК-4, ПК-22 Л2.1, Л2.4, Л1.2, Л2.3
3.3. Основные продукты финансового инжиниринга (учет интересов инвесторов) Сам. работа 2 10 ПК-4, ПК-22 Л2.1, Л2.4, Л1.2, Л2.3
Раздел 4. Финансовый инжиниринг в личных финансах
4.1. Личное финансовое планирование Практические 2 2 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
4.2. Технологии личного финансового планирования Сам. работа 2 11 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
4.3. Конструирование финансовых продуктов в индивидуальном инвестировании Практические 2 4 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
4.4. Финансовые продукты индивидуального инвестирования Сам. работа 2 10 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
Раздел 5. Секъюритизация в финансовом инжениринге
5.1. Промежуточная аттестация Экзамен 2 27 ПК-4, ПК-22 Л2.1, Л2.4, Л1.2, Л2.3, Л1.1, Л2.2, Л1.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
См. приложение
5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)
См. приложение
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
См. приложение

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л1.1 Берзон Н.И. - под общ. ред. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ. Учебное пособие для академического бакалавриата: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2018 biblio-online.ru
Л1.2 Казак А.Ю. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие для вузов ЮРАЙТ, 2018
Л1.3 Поляк Г.Б. - под ред. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 4-е изд., пер. и доп. Учебник: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2018 biblio-online.ru
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л2.1 Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг: учебник М.: Юрайт, 2011
Л2.2 Шимко П. Д. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2019 biblio-online.ru
Л2.3 Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры ЮРАЙТ, 2018
Л2.4 Берзон Н.И. Фондовый рынок.: Учебник М.: Вита-Пресс,, 2009
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Название Эл. адрес
Э1 Образовательные ресурсы Алтайского государственного университета www.asu.ru
6.3. Перечень программного обеспечения
Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader
6.4. Перечень информационных справочных систем
Информационная справочная система:
СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Профессиональные базы данных:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотекаelibrary(http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов (дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проекта (работы), проведения практики Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)
Помещение для самостоятельной работы помещение для самостоятельной работы обучающихся Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.
Основными формами текущего контроля знаний являются:
обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных вопросов;
решение практических заданий, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения;
выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества анализа проведенной научно-исследовательской работы; участие в обсуждении кейса;
обсуждения законодательных, правовых и нормативных актов;
результат контрольной работы.