| Закреплена за кафедрой | Кафедра теоретической кибернетики и прикладной математики |
|---|---|
| Направление подготовки | 09.03.03. Прикладная информатика |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 6 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_03_03_ПИ-4-2019 |
|
|
||||||||||||||
Распределение часов по семестрам
| Курс (семестр) | 3 (5) | Итого | ||
|---|---|---|---|---|
| Недель | 19 | |||
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Практические | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Сам. работа | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 216 | 216 | 216 | 216 |
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании
кафедры
Кафедра теоретической кибернетики и прикладной математики
Протокол от 05.06.2019 г. № 10
Заведующий кафедрой к.т.н., доцент Хворова Л.А.
| 1.1. | получение студентами теоретических знаний по математическому моделированию основных финансовых операций, овладение студентами методологии построения и применения расчетных схем для параметров финансовых операций, оценки рисков и обоснования решений по их минимизации. Также важным является освоение студентами типовых методов и моделей, используемых в принятии управленческих решений, в планировании и прогнозировании различных экономических процессов на основе определения их ценовой значимости. |
|---|
| Цикл (раздел) ООП: Б1.Б |
| ОПК-1 | способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен | |
| 3.1. | Знать: |
|---|---|
| 3.1.1. | о временной стоимости денег, о необходимости учета фактора времени в финансовых расчетах; о возникающих рисках и методах управления ими. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | применять: основные принципы и этапы построения экономико-математических моделей финансовых операций; существующие экономико-математические методы и модели, применяемые при анализе, планировании и прогнозировании финансовых операций, решать задачи анализа и оптимизации параметров финансовых операций с использованием математического аппарата. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | методами перевода экономической задачи на математический язык; самостоятельного изучения литературы по экономико-математическому моделированию финансовых операций. |
| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Методологические основы финансовой математики. Базовые математические модели наращения и дисконтирования | ||||||
| 1.1. | Принцип временной стоимости денег. Детерминированная и стохастическая финансовая математика. Задачи финансовой математики, возрастание значимости фактора времени в оценке результатов финансовых операций на современном этапе развития общества. Проценты, процентные суммы и процентные ставки | Лекции | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 1.2. | Задачи на проценты, процентные суммы и процентные ставки | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 1.3. | Понятие финансовой математики и финансово-экономических расчетов как предмета статистического исследования. Роль финансово-экономических расчетов в обеспечении эффективности и оптимизации финансовой деятельности. Место финансовой математики в системе общественных наук | Сам. работа | 5 | 4 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 1.4. | Базовые математические модели наращения. Соотношение параметров базовых моделей наращения | Лекции | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 1.5. | Простая и сложная схемы наращения, практика начисления процентов. Номинальная и эффективная ставки процентов. Постоянные и переменные процентные ставки. Начисление по переменным ставкам сложных процентов. Начисление процентов с дробным числом лет: общий метод и смешанный метод. Непрерывное начисление процентов и сила роста. Определение срока ссуды и уровня ставки процентов | Практические | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 1.6. | Сущность начисления процентов в условиях капитализации дохода и присоединения суммы процентов к основному долгу (сложные проценты). Различие между простой и сложной процентной ставкой. Практика начисления процентов | Сам. работа | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 1.7. | Базовые математические модели дисконтирования. Соотношение параметров базовых моделей дисконтирования. Математическое и банковское дисконтирование. Теорема о равенстве непрерывной ставки дисконтирования и силы роста | Практические | 5 | 4 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1, Л3.1 |
| 1.8. | Базовые математические модели дисконтирования. Соотношение параметров базовых моделей дисконтирования. Математическое и банковское дисконтирование. Непрерывное дисконтирование и сила роста капитала | Сам. работа | 5 | 4 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 1.9. | Простая и сложная схемы дисконтирования, Математическое и банковское дисконтирование. Дисконтирование с дробным числом лет: общий метод и смешанный метод. Непрерывное дисконтирование | Практические | 5 | 4 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 1.10. | Принцип финансовой эквивалентности в денежно-кредитных отношения | Сам. работа | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1, Л3.1 |
| 1.11. | Использование уравнений эквивалентности. Формула для определения эквивалентных значений простой ставки процентов и простой учетной ставки, простых и сложных процентных ставок, эффективной и номинальной ставок сложных процентов. Модели учета инфляции при планировании финансовой операции, уровень инфляции и индекс инфляции, реальная доходность. Модели учета налогообложения при планировании финансовой операции, налогооблагаемая база. Простейшие модели учета рисков при планировании финансовой операции. Определение брутто-ставки простых и сложных процентов | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 1.12. | Применение принципа эквивалентности при изменении условий контрактов. Объединение (консолидация) платежей. Модели для расчета суммы консолидированного платежа. Понятие эквивалентности процентных ставок и их использование при количественном финансовом анализе | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| Раздел 2. Базовые математические модели расчета характеристик потоков платежей | ||||||
| 2.1. | Понятие потока платежей. Теоремы о процентной ставке финансового потока. Метод линейной интерполяции для нахождения процентной ставки потока. Определение стоимости потока платежей, современная и будущая стоимости | Лекции | 5 | 4 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 2.2. | Определение стоимости потока платежей, современная и будущая стоимости | Практические | 5 | 4 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.3. | Понятие потока платежей. Теоремы о процентной ставке финансового потока. Определение параметров потока платежей, стоимость потока платежей, современная и будущая стоимости | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.4. | Финансовые ренты. Виды финансовых рент (обычная, рента пренумерандо и постнумерандо, вечная рента, отсроченная рента). Определение параметров финансовых рент | Лекции | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 2.5. | Коэффициент наращения и способы его определения. Современная величина обычной ренты. Коэффициент приведения ренты и способы его определения. Определение параметров финансовых рент: члена ренты и срока ренты | Практические | 5 | 4 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.6. | Финансовые ренты. Виды финансовых рент (обычная, рента пренумерандо и постнумерандо, вечная рента, отсроченная рента). Определение наращенной суммы обычной ренты. Коэффициенты наращения и способы его определения. Современная величина обычной ренты. Коэффициент приведения ренты и способы его определения. Определение параметров финансовых рент: члена ренты и срока ренты | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.7. | Базовые математические модели кредитных расчетов. Основные понятия и параметры кредитных расчетов. Виды планов погашения займа | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1, Л3.1 |
| 2.8. | Погашение долга единовременным платежом. Формирование погасительного фонда на основе постоянных срочных уплат и на основе неравных взносов. Погашение долга в рассрочку. Погашение долга равными срочными выплатами. Погашение долга равными суммами | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.9. | Финансово-кредитные отношения в РФ | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.10. | Математические модели долгосрочных кредитных операций | Лекции | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 2.11. | Потребительский кредит и “правило 78”. Математические модели расчета параметров ипотечного кредита, фиксированная и плавающая ставки. Кредиты типа овердрафт, расчет процентов с учетом грейс-периода | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.12. | Математические модели долгосрочных кредитных операций и банковская практика кредитования в РФ | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.13. | Финансовые расчеты при планировании и проведении лизинговых операций. Сущность лизинга. Операционный и финансовый лизинг. Виды лизинговых соглашений. Анализ с позиции арендатора. Расчет арендной платы. Лизинг и анализ финансовой отчетности | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1, Л3.1 |
| 2.14. | Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту. Методы расчета регулярных лизинговых платежей. Постоянные платежи по сложным и простым процентам. Нерегулярные платежи | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.15. | Сущность лизинга. Операционный и финансовый лизинг. Виды лизинговых соглашений | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.16. | Базовые математические модели финансовых расчетов при инвестиционном проектировании. Понятие инвестиции и инвестиционного проекта. Сущность и показатели эффективности инвестиций. Основные финансовые критерии. Абсолютные и относительные критерии эффективности. Чистая приведенная стоимость (чистый дисконтированный доход) - сущность и методы расчета | Лекции | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 2.17. | Чистая приведенная стоимость NPV (чистый дисконтированный доход) - методы расчета. Определение внутренней нормы доходности и методы ее расчета. Срок окупаемости как мера эффективности и факторы, влияющие на него. Индекс рентабельности. Учет инфляции. Модифицированная норма внутренней доходности. Сравнение инвестиционных проектов, выбор ставки сравнения (приведения). Проблемы риска при сравнении и выборе вариантов инвестиций | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.18. | Понятие инвестиции и инвестиционного проекта. Сущность и показатели эффективности инвестиций. Основные финансовые критерии. Абсолютные и относительные критерии эффективности | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.19. | Финансовые расчеты при планировании и осуществлении коммерческого контракта. Основные понятия коммерческого контракта. Необходимость сравнения контрактов при их выборе. Сущность "классического" подхода (задача Клаузберга). Ставка сравнения и связанные с ней проблемы. Сущность метода расчета предельных значений параметров соглашений | Лекции | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 2.20. | Задачи на метод расчета предельных значений параметров соглашений | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.21. | Основные понятия коммерческого контракта. Финансовые расчеты при планировании и осуществлении коммерческого контракта. Сущность метода расчета предельных значений параметров соглашений | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.22. | Базовые математические модели финансовых расчетов по облигациям. Виды цен для облигаций. Источники дохода по облигациям. Доходность по облигациям. Теоремы о дюрации и выпуклости облигаций. Свойство иммунизации облигации | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1, Л3.1 |
| 2.23. | Доходность по облигациям, вычисление нормы скидки и стоимости бескупонных ценных бумаг. Расчет дюрации и выпуклости облигаций. Анализ иммунизации облигации | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.24. | Виды цен для облигаций. Источники дохода по облигациям. Доходность по облигациям. Облигации без обязательного погашения (бессрочные) с периодической выплатой процентов; облигации без выплаты процентов (бескупонные); облигации с выплатой процентов и номинала в конце срока; облигации с периодической выплатой процентов и погашением номинала в конце срока | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.25. | Управление портфелем облигаций в стратегии иммунизации. Иммунизация портфеля. Задача минимизации трансакционных расходов. Активные и пассивные стратегии управления портфелем. Стратегия, основанная на прогнозе процентных ставок. Построение портфеля, обеспечивающего поток обязательств инвестора. Задача минимизации стоимости портфеля облигаций | Практические | 5 | 4 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1, Л3.1 |
| 2.26. | Построение портфеля, обеспечивающего поток обязательств инвестора. Задача минимизации стоимости портфеля облигаций | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 2.27. | Иммунизация портфеля облигаций. Задача минимизации стоимости портфеля. Управление портфелем облигаций в стратегии иммунизации. Активные и пассивные стратегии управления портфелем. Стратегия, основанная на прогнозе процентных ставок. Построение портфеля, обеспечивающего поток обязательств инвестора | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| Раздел 3. Математические модели финансовых расчетов на рынке ценных бумаг | ||||||
| 3.1. | Элементы технического анализа рынка ценных бумаг. Основные понятия и виды ценных бумаг. Определение рыночной стоимости ценных бумаг. Различные виды цен для акций | Лекции | 5 | 1 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 3.2. | Графические методы отображения динамики рыночной цены. Основные математические модели технического анализа: скользящие средние. Расчет основных индикаторов, осцилляторов, стохастических линий | Практические | 5 | 4 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 3.3. | Основные понятия и виды ценных бумаг. Определение рыночной стоимости ценных бумаг. Различные виды цен для акций | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 3.4. | Принцип цикличности на рынке ценных бумаг, теория циклов, волновая теория Элиота, уровни Фибоначчи и линии Ганна. Виды рисков и управление рисками на РЦБ | Лекции | 5 | 1 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 3.5. | Моделирование циклов и построение волн, уровней и линий | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 3.6. | Системы электронных торгов ценными бумагами. Фондовые индексы. Виды рисков и управление рисками на РЦБ | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 3.7. | Финансовые расчеты по производным финансовым инструментам. Основные понятия, срочные обязательства, фьючерсы и опционы. Основные характеристики стоимости опционов. Простые опционные стратегии | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1, Л3.1 |
| 3.8. | Расчет основных характеристик эффективности простых опционных стратегий. Расчет основных характеристик опционов европейского и американского типа | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 3.9. | Основные производные финансовые инструменты, фьючерсы и опционы | Сам. работа | 5 | 6 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 3.10. | Понятие арбитража на финансовых рынках, арбитраж и оценка стоимости опциона. Модели оценки стоимости фьючерсов и опционов | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1, Л3.1 |
| 3.11. | Прогнозирование динамики фьючерсов на основные биржевые индексы | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 3.12. | Понятие арбитража на финансовых рынках, арбитраж и оценка стоимости опциона. Модели оценки стоимости фьючерсов и опционов | Сам. работа | 5 | 4 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 3.13. | Финансовые расчеты по государственным финансовым инструментам. Основные понятия, краткосрочные обязательства, казначейские чеки, депозитарные расписки, глобальные депозитарные расписки. Модели расчета доходности и курсовой стоимости по ценным бумагам краткосрочного действия. Определение ставки годового дохода. Сущность форфейтинга и анализ сделки | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л2.1, Л1.1, Л3.1 |
| 3.14. | Определение суммы векселя при начислении процентов по кредиту на остаток задолженности, при исчислении процентов на сумму погашения основного долга по векселю. Анализ позиции продавца в операции форфейтинга. Совокупные издержки покупателя. Анализ позиции банка в операции форфейтинга | Практические | 5 | 2 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 3.15. | Основные понятия краткосрочных и долгосрочных государственных обязательств, казначейские чеки, депозитарные расписки, глобальные депозитарные расписки. Модели расчета доходности и курсовой стоимости по ценным бумагам краткосрочного и долгосрочного действия. Определение ставки доходности | Сам. работа | 5 | 5 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 |
| 3.16. | Экзамен | 5 | 27 | ОПК-1 | Л1.2, Л1.1, Л3.1 | |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины |
| См. приложение ФОС. |
| 5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) |
| См. приложение ФОС. |
| 5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации |
| См. приложение ФОС. |
| 6.1. Рекомендуемая литература | ||||
| 6.1.1. Основная литература | ||||
| Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес | |
| Л1.1 | Фомичев А.Н. | Риск-менеджмент: учебник: Учебники | Издательство "Дашков и К", 2016 | e.lanbook.com |
| Л1.2 | В.И. Малыхин | Финансовая математика : учебное пособие | Москва : Юнити-Дана, 2012 | biblioclub.ru |
| 6.1.2. Дополнительная литература | ||||
| Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес | |
| Л2.1 | Ю.П. Лукашин | Финансовая математика : учебник | М.: Евразийский открытый институт, 2010 | biblioclub.ru |
| 6.1.3. Дополнительные источники | ||||
| Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес | |
| Л3.1 | Вахрушева Н. В. | Финансовая математика: Учебники и учебные пособия для ВУЗов | Директ-Медиа, 2014 | biblioclub.ru |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||||
| Название | Эл. адрес | |||
| Э1 | Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru. | |||
| Э2 | Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: www.e.lanbook.com. | |||
| Э3 | Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru. | |||
| 6.3. Перечень программного обеспечения | ||||
| Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Adobe Reader, Microsoft Windows, 7-Zip. | ||||
| 6.4. Перечень информационных справочных систем | ||||
| 1. Образовательный портал АлтГУ http://portal.edu.asu.ru/. 2. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://znanium.com. 3. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://e.lanbook.com/. 4. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://biblio-online.ru. 5. Свободно распространяемые книги издательства Московского центра непрерывного математического образования. Издательство МЦНМО [Электронный ресурс]. – URL: www.mccme.ru/free-books. 6. Математическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: www.math.ru/lib. 7. Руконт [Электронный ресурс]: межотраслевая электронная библиотека. – URL: http://rucont.ru. 8. Электронная библиотека БИ СГУ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bfsgu.ru/elbibl. 9. Электронная библиотека СГУ [Электронный ресурс]. – URL: http://library.sgu.ru/. | ||||
| Аудитория | Назначение | Оборудование |
|---|---|---|
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |
| Для эффективного изучения теоретической части дисциплины необходимо: - построить работу по освоению дисциплины в порядке, отвечающим изучению основных этапов, согласно приведенным темам лекционного материала; - систематически проверять свои знания; - усвоить содержание ключевых понятий; - систематически работать с основной и дополнительной литературой по соответствующим темам. Для эффективного изучения практической части дисциплины настоятельно рекомендуется: - систематически осуществлять подготовку к практическим занятиям по предложенным преподавателем темам; - своевременно выполнять практические задания, подготавливать доклады в соответствии с темами самостоятельной работы. |