Стохастические модели в экономике - Рабочая программа дисциплины - 09.04.03. Прикладная информатика - Направления подготовки

Закреплена за кафедрой	Кафедра теоретической кибернетики и прикладной математики
Направление подготовки	09.04.03. Прикладная информатика
Профиль	Информационные технологии в управлении социальными и экономическими процессами
Форма обучения	Очная
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ
Учебный план	09_04_03_ПИ-1-2019

Курс (семестр)	1 (2)	Итого
Недель	19
Вид занятий	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	18	18	18	18
Практические	18	18	18	18
Сам. работа	108	108	108	108
Итого	144	144	144	144

1. Цели освоения дисциплины

1.1.	Обеспечение глубоких знаний в области математического моделирования процессов массового обслуживания в экономике и финансовых операций в условиях неопределенности. Воспитание практических навыков применения стохастических моделей и методов и экономической интерпретации полученных результатов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-4	Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований;
ПК-4	Способность ставить и решать прикладные задачи в условиях конфликтов и неопределенностей, определять методы и средства их эффективного решения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1.	Знать:
3.1.1.	Систематизацию теоретических моделей и возможности их практического использования применительно к конкретным экономическим условиям
3.2.	Уметь:
3.2.1.	Применять точные и приближенные методы анализа стохастических моделей с дискретным и непрерывным временем, использовать их для решения финансово-экономических задач
3.3.	Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
3.3.1.	навыками подбора известных и построения оригинальных стохастических финансовых моделей, адекватных конкретной экономической задаче; Навыками разработки расчетных схем нахождения параметров марковских процессов с непрерывным временем и дискретным множеством состояний и стохастических финансовых моделей относительной доходности исследуемого финансового актива

4. Структура и содержание дисциплины

Код занятия	Наименование разделов и тем	Вид занятия	Семестр	Часов	Литература
Раздел 1. Финансовые инструменты и стохастические модели финансовых рынков
1.1.	Основные и производные финансовые инструменты. Причины возникновения неопределенности на финансовых рынках	Лекции	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2, Л2.3
1.2.	Элементарные модели основных и производных финансовых инструментов	Практические	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
1.3.	Финансовый рынок и вероятностные основы моделирования финансового рынка и платежных обязательств	Сам. работа	2	12	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
1.4.	Классификация опционов. Неравенство доходов покупателя и продавца опциона	Лекции	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
1.5.	Расчет справедливой цены опциона в простейшей модели	Практические	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
1.6.	Классификация опционов. Европейский и американский тип платежных обязательств	Сам. работа	2	12	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
1.7.	Диверсификация Марковитца. Модель CAPM ценообразования финансовых активов	Лекции	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
1.8.	Формирование портфеля Марковитца, построение «прямой CAPM»	Практические	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
1.9.	Диверсификация Марковитца. Модель CAPM ценообразования финансовых активов	Сам. работа	2	16	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
Раздел 2. Расчет цен платежных обязательств в стохастической модели финансового рынка
2.1.	Арбитражная теория расчетов. Условия безарбитражности	Лекции	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
2.2.	Расчет арбитражных возможностей	Практические	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
2.3.	Биномиальная модель финансового рынка. Мартингальное представление безарбитражности	Сам. работа	2	12	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
2.4.	Случайная процентная ставка. Мартингал как модель изменения случайной процентной ставки	Лекции	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
2.5.	Имитационное моделирование случайной процентной ставки	Практические	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
2.6.	Мартингал как модель изменения случайной процентной ставки	Сам. работа	2	16	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
2.7.	Инвестирование на биномиальном рынке. Стратегии и хеджирование	Лекции	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
2.8.	Верхние и нижние цены хеджирования для одношаговой модели	Практические	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
2.9.	Инвестирование на биномиальном рынке. Стратегии и хеджирование	Сам. работа	2	8	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
Раздел 3. Теория расчетов на безарбитражных рынках
3.1.	Опционы европейского типа на биномиальном рынке. Модель Кокса-Росса-Рубинштейна. Случай марковских платежных функций	Лекции	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
3.2.	Расчет стандартных опционов европейского типа для покупателя и продавца для хеджирования колебания курса валюты	Практические	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
3.3.	Опционы европейского типа на биномиальном рынке	Сам. работа	2	8	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
3.4.	Опционы американского типа на биномиальном рынке. Стандартный опцион покупателя	Лекции	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
3.5.	Расчет стандартных опционов американского типа для покупателя	Практические	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
3.6.	Опционы американского типа на биномиальном рынке	Сам. работа	2	8	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
3.7.	Экономическая интерпретация модели стохастического дифференциального уравнения – эволюция финансового актива в рыночной среде. Классические диффузионные модели финансовых активов.Модели рынка Башелье, Самуэльсона, Блэка-Шоулса-Мертона	Лекции	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
3.8.	Расчет цены опциона покупателя и продавца на рынке Блэка-Шоулса-Мертона	Практические	2	2	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3
3.9.	Связь модели Самуэльсона с представлением относительной доходности финансового актива	Сам. работа	2	16	Л2.4, Л2.5, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

См. приложение ФОС.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

См. приложение ФОС.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

См. приложение ФОС.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
	Авторы	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л1.1	Матренин П.В.	Методы стохастической оптимизации: учебное пособие	Издательство НГТУ, 2016	www.studentlibrary.ru
Л1.2	Кожевникова И.А., Журбенко И.Г.	СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов: Гриф УМО ВО	М.:Издательство Юрайт, 2018	biblio-online.ru
6.1.2. Дополнительная литература
	Авторы	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.1	Чубич В.М.	Активная идентификация стохастических динамических систем. Оценивание параметров: учебное пособие	Издательство НГТУ, 2016	www.studentlibrary.ru
Л2.2	Чубич В.М.	Активная идентификация стохастических динамических систем. Планирование эксперимента для моделей дискретных систем: учебное пособие	Издательство НГТУ, 2017	www.studentlibrary.ru
Л2.3	Вавилов С.А. , Ермоленко К.Ю.	Финансовая математика. Стохастический анализ : учебник м практикум для академического бакалавриата и магистратуры	М.: Издательство Юрайт, 2018	biblio-online.ru
Л2.4	Бабайцев В. А., Гисин В. Б.	МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов:	М.:Издательство Юрайт, 2018	biblio-online.ru
Л2.5	Круглов В.М.	СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ОСНОВЫ СТОХАСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата: Гриф УМО ВО	М.:Издательство Юрайт, 2018	biblio-online.ru
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	Название		Эл. адрес
Э1	Сайт библиотеки АлтГУ: www.lib.asu.ru.
Э2	Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: www.e.lanbook.com.
Э3	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru.
Э4	"Стохастические модели в экономике", страница дисциплины на Образовательном портале АлтГУ (Moodle)		portal.edu.asu.ru
6.3. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Adobe Reader, Microsoft Windows, 7-Zip.
6.4. Перечень информационных справочных систем
1. Образовательный портал АлтГУ http://portal.edu.asu.ru/. 2. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://znanium.com. 3. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://e.lanbook.com/. 4. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: http://biblio-online.ru. 5. Издательство МЦНМО [Электронный ресурс]. – URL: www.mccme.ru/free-books. Свободно распространяемые книги издательства Московского центра непрерывного математического образования. 6. Математическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: www.math.ru/lib. 7. Руконт [Электронный ресурс]: межотраслевая электронная библиотека. – URL: http://rucont.ru. 8. Электронная библиотека БИ СГУ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bfsgu.ru/elbibl. 9. Электронная библиотека СГУ [Электронный ресурс]. – URL: http://library.sgu.ru/.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория	Назначение	Оборудование
Учебная аудитория	для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик	Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)
Помещение для самостоятельной работы	помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо посещать лекции, принимать активное участие в работе на семинаре, практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые преподавателем для самостоятельного изучения.
2. Лекция.
-На лекцию приходите не опаздывая, так как это неэтично.
- На лекционных занятиях необходимо конспектировать изучаемый материал.
- Для систематизации лекционного материала, который будет полезен при подготовке к итоговому контролю знаний, записывайте на каждой лекции тему, вопросы для изучения, рекомендуемую литературу.
- В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты (определение, факты, законы, правила и т.д.), подчеркните их.
- Если по содержанию материала возникают вопросы, не нужно выкрикивать, запишите их и задайте по окончании лекции или на семинарском занятии.
- Перед следующей лекцией обязательно прочитайте предыдущую, чтобы актуализировать знания и осознанно приступить к освоению нового содержания.
3.Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где студенты максимально активно участвуют в обсуждении темы.
- Для подготовки к семинару необходимо взять план семинарского занятия (у преподавателя, на кафедре или в методическом кабинете).
- Самостоятельную подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с изучения понятийного аппарата темы. Рекомендуем использовать справочную литературу (словари, справочники, энциклопедии), целесообразно создать и вести свой словарь терминов.
- На семинар выносится обсуждение не одного вопроса, поэтому важно просматривать и изучать все вопросы семинара, но один из вопросов исследовать наиболее глубоко, с использованием дополнительных источников (в том числе тех, которые вы нашли самостоятельно). Не нужно пересказывать лекцию.
- Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную информацию, особенно это относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - ресурсов в процессе подготовки не нужно их автоматически «скачивать», они должны быть проанализированы. Не нужно «скачивать» готовые рефераты, так как их однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, они могут быть сомнительного качества.
- В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. Используйте периодическую печать - специальные журналы.
- Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями в Internet-библиотеках. Зарегистрируйтесь в них: университетская библиотека Онлайн (http://www.biblioclub.ru/) и электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/).
- В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто пересказывайте текст учебника, но и выражайте свою личностно-профессиональную оценку прочитанного.
- Принимайте участие в дискуссиях, круглых столах, так как они развивают ваши навыки коммуникативного общения.
- Если к семинарским занятиям предлагаются задания практического характера, продумайте план их выполнения или решения при подготовке к семинару.
- При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, консультируйтесь по самостоятельному изучению темы.
4. Самостоятельная работа.
- При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и семинарских занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения.
- Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить и углубить свои знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее.
- Эти задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем курса.
- При возникновении вопросов обратитесь к преподавателю в день консультаций на кафедру.
- Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это поможет вам развивать умения самоконтроля и оценочные компетенции.
5. Итоговый контроль.
- Для подготовки к зачету/экзамену возьмите перечень примерных вопросов у методиста кафедры.
- В списке вопросов выделите те, которые были рассмотрены на лекции, семинарских занятиях. Обратитесь к своим записям, выделите существенное. Для более детального изучения изучите рекомендуемую литературу.
- Если в списке вопросов есть те, которые не рассматривались на лекции, семинарском занятии, изучите их самостоятельно. Если есть сомнения, задайте вопросы на консультации перед экзаменом.
- Продумайте свой ответ на экзамене, его логику. Помните, что ваш ответ украсит ссылка на источник литературы, иллюстрация практики применения теоретического знания, а также уверенность и наличие авторской аргументированной позиции как будущего субъекта профессиональной деятельности.

Для эффективного изучения теоретической части дисциплины необходимо:
- построить работу по освоению дисциплины в порядке, отвечающим изучению основных этапов, согласно приведенным темам лекционного материала;
- систематически проверять свои знания;
- усвоить содержание ключевых понятий;
- систематически работать с основной и дополнительной литературой по соответствующим темам.
Для эффективного изучения практической части дисциплины настоятельно рекомендуется:
- систематически осуществлять подготовку к практическим занятиям по предложенным преподавателем темам;
- своевременно выполнять практические задания, подготавливать доклады в соответствии с темами самостоятельной работы.