МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»

Анализ кредитоспособности и рисков бизнеса

рабочая программа дисциплины
Закреплена за кафедройКафедра финансов и кредита
Направление подготовки38.04.08. Финансы и кредит
ПрофильБизнес и финансовая аналитика
Форма обученияОчная
Общая трудоемкость3 ЗЕТ
Учебный план38_04_08_БиФА-2-2020
Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 30
самостоятельная работа 78
Виды контроля по семестрам
зачеты: 1

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 1 (1) Итого
Недель 15
Вид занятий УПРПДУПРПД
Лекции 8 8 8 8
Практические 22 22 22 22
Сам. работа 78 78 78 78
Итого 108 108 108 108

Программу составил(и):
канд. экон. наук, доцент, Деркач Н.О.

Рецензент(ы):
канд. экон. наук, доцент, Капустян Л.А.

Рабочая программа дисциплины
Анализ кредитоспособности и рисков бизнеса

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015г. №325)

составлена на основании учебного плана:
38.04.08 Финансы и кредит
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра финансов и кредита

Протокол от 18.05.2020 г. № 8
Срок действия программы: 2020-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой
Межов Степан Игоревич


Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра финансов и кредита

Протокол от 18.05.2020 г. № 8
Заведующий кафедрой Межов Степан Игоревич


1. Цели освоения дисциплины

1.1.Изучение существующих моделей и методик анализа кредитоспособности организации, применение финасового анализа для определения уровня кредитного риска с учетом индивидуальных особенностей субъектов хозяйствования.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
ПК-23 способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1.Знать:
3.1.1.- содержание, задачи и направления анализа кредитоспособности в системе экономического управления субъектом хозяйствования;
- методический инструментарий, доступный для ситуационного применения в анализе кредитоспособности, в том числе сущность и алгоритм расчета индивидуальных и обобщающих показателей текущего и прогнозного финансового анализа, а также подходы к их экономической интерпретации и детализированной оценке с целью определения уровня кредитоспособности организации
3.2.Уметь:
3.2.1.- экономически правильно формулировать постановку задач, эффективно пользоваться методическим инструментарием анализа кредитоспособности в соответствии с целевыми ориентирами принятия финансовых решений;
- формулировать выводы по результатам аналитических исследований, в соответствии с уровнем информационного обеспечения и глубиной детализации проведенной аналитической работы;
- проводить анализ и оценку кредитных рисков и составлять программу управления кредитными рисками в организации
3.3.Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
3.3.1.- навыками построения системы финансового анализа, предполагающих успешное решение задачи поиска информационно-методического обеспечения, адекватного
задачам оценки кредитоспособности экономического субъекта;
- навыками применения результатов финансового анализа, оценки массивов качественной информации об уровне кредитного риска организации для решения экономических задач
- подходами к выбору рациональных средств представления результатов аналитической оценки финансовой информации

4. Структура и содержание дисциплины

Код занятия Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература
Раздел 1. Теоретические положения анализа кредитоспособности организации
1.1. Теоретические положения анализа кредитоспособности организации Лекции 1 2 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
1.2. Теоретические положения анализа кредитоспособности организации Практические 1 4 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
1.3. Теоретические положения анализа кредитоспособности организации Сам. работа 1 16 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
Раздел 2. Сравнительная оценка современных концепций анализа кредитоспособности заемщика: научные подходы и опыт ведущих финансовых институтов
2.1. Сравнительная оценка современных концепций анализа кредитоспособности заемщика: научные подходы и опыт ведущих финансовых институтов Лекции 1 2 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
2.2. Сравнительная оценка современных концепций анализа кредитоспособности заемщика: научные подходы и опыт ведущих финансовых институтов Практические 1 4 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
2.3. Сравнительная оценка современных концепций анализа кредитоспособности заемщика: научные подходы и опыт ведущих финансовых институтов Сам. работа 1 16 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
Раздел 3. Подходы к комплексной оценке кредитоспособности заемщика, реализуемые в системе банковского кредитования
3.1. Подходы к комплексной оценке кредитоспособности заемщика, реализуемые в системе банковского кредитования Лекции 1 2 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
3.2. Подходы к комплексной оценке кредитоспособности заемщика, реализуемые в системе банковского кредитования Практические 1 6 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
3.3. Подходы к комплексной оценке кредитоспособности заемщика, реализуемые в системе банковского кредитования Сам. работа 1 16 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.1, Л2.2
Раздел 4. Обоснование положений кредитной политики в системе коммерческого кредитования
4.1. Обоснование положений кредитной политики в системе коммерческого кредитования Лекции 1 2 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
4.2. Обоснование положений кредитной политики в системе коммерческого кредитования Практические 1 4 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
4.3. Обоснование положений кредитной политики в системе коммерческого кредитования Сам. работа 1 16 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
Раздел 5. Анализ коммерческих рисков организации
5.1. Анализ коммерческих рисков организации Лекции 1 0 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
5.2. Анализ коммерческих рисков организации Практические 1 4 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2
5.3. Анализ коммерческих рисков организации Сам. работа 1 14 ПК-4, ПК-23 Л1.1, Л2.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
см. Приложение
5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)
см. Приложение
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
см. Приложение

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л1.1 Н.А. Казакова Финансовый анализ в 2 ч.: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры Юрайт, 2018 biblio-online.ru
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л2.1 Пеникас Г.И. - отв. ред. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). Практическое пособие для магистратуры: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2018 biblio-online.ru
Л2.2 Казакова Н. А. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2018 biblio-online.ru
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Название Эл. адрес
Э1 Электронно-библиотечная система издательства "Лань" e.lanbook.com
Э2 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" www.biblioclub.ru
Э3 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
6.3. Перечень программного обеспечения
Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader
6.4. Перечень информационных справочных систем
Информационная справочная система:
СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Профессиональные базы данных:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотекаelibrary(http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование
Помещение для самостоятельной работы помещение для самостоятельной работы обучающихся Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основу дисциплины составляют лекции, которые представляются систематически в сочетании с практическими занятиями. Аудиторные занятия объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в фонде оценочных средств, а также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью лекционных занятий является формирование у студентов системы компетенций по основным теоретическим аспектам анализа кредитоспособности и рисков бизнеса.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и оценке работы на практических занятиях.
В рамках текущего контроля работа студентов оценивается по следующим критериям:
- полнота ответов на теоретические вопросы дисциплины;
- правильность ответов на тестовые задания;
- верное решение задач;
- эффективное участие в работе команды при обсуждении проблемных ситуаций;
- использование дополнительных материалов.
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде зачета. Студент допускается к зачету при условии выполнения заданий текущего контроля.