МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»

Финансовый инжиниринг

рабочая программа дисциплины
Закреплена за кафедройКафедра финансов и кредита
Направление подготовки38.04.08. Финансы и кредит
ПрофильБизнес и финансовая аналитика
Форма обученияОчная
Общая трудоемкость3 ЗЕТ
Учебный план38_04_08_БиФА-2-2020
Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 30
самостоятельная работа 51
контроль 27
Виды контроля по семестрам
экзамены: 2

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 1 (2) Итого
Недель 10
Вид занятий УПРПДУПРПД
Лекции 8 8 8 8
Практические 22 22 22 22
Сам. работа 51 51 51 51
Часы на контроль 27 27 27 27
Итого 108 108 108 108

Программу составил(и):
к.э.н., доцент, Мартенс А.А.

Рецензент(ы):
к.э.н., доцент, Деркач Н.О.

Рабочая программа дисциплины
Финансовый инжиниринг

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015г. №325)

составлена на основании учебного плана:
38.04.08 Финансы и кредит
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра финансов и кредита

Протокол от 18.05.2020 г. № 8
Срок действия программы: 2020-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой
Межов Степан Игоревич


Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра финансов и кредита

Протокол от 18.05.2020 г. № 8
Заведующий кафедрой Межов Степан Игоревич


1. Цели освоения дисциплины

1.1.формирование знаний и навыков конструирования сложных финансовых продуктов для управления рисками, ликвидностью и доходностью, , разработки комбинированных инвестиционных стратегий в соответствии со структурой спроса, предъявляемого клиентами.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
ПК-22 способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1.Знать:
3.1.1.• экономические процессы, происходящие при конструировании ценных бумаг в целях удовлетворения специфических потребностей эмитентов при учете интересов инвесторов;
• методы финансового инжиниринга и технологии разработки финансовых инструментов и финансовых стратегий;
• инструменты финансового инжиниринга, возможности их использования;
• перспективы и тенденции развития финансового инжиниринга, а также его продуктового ряда.
3.2.Уметь:
3.2.1.• использовать знания по теории финансового инжиниринга для практической деятельности с учетом специфики конкретного финансового субъекта
• адаптировать результаты финансового инжиниринга, полученные в международной практике, для их использования в российской практике
3.3.Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
3.3.1.• системным представлением о применении финансового инжиниринга на российском и зарубежных рынках ценных бумаг;
• навыками анализа экономической ситуации клиента для конструирования финансовых инструментов и разработки финансовых стратегий, удовлетворяющих потребностям клиента.

4. Структура и содержание дисциплины

Код занятия Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература
Раздел 1. Введение в финансовый инжиниринг
1.1. Основы финансового инжиниринга Лекции 2 4 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
1.2. Введение в финансовый инжиниринг Сам. работа 2 10 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
1.3. Основы финансового инжиниринга Практические 2 4 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
Раздел 2. Финансовый инжиниринг в управлении капиталом корпорации
2.1. Финансовый инжиниринг в управлении капиталом корпорации Лекции 2 2 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
2.2. Привлечение капитала. Публичные / непубличные корпорации. Практические 2 4 ПК-4, ПК-22 Л2.1, Л1.2, Л2.3, Л1.1
2.3. Финансовые основы управления капиталом корпорации Сам. работа 2 10 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3, Л1.1, Л1.3
2.4. Оценка эффективности формирования капитала корпорации Практические 2 4 ПК-4, ПК-22 Л1.1, Л2.2, Л1.3
Раздел 3. Основные продукты финансового инжиниринга
3.1. Основные продукты финансового инжиниринга (учет интересов инвесторов) Лекции 2 2 ПК-4, ПК-22 Л2.1, Л2.4, Л1.2, Л2.3
3.2. Основные продукты финансового инжиниринга (учет интересов инвесторов) Практические 2 4 ПК-4, ПК-22 Л2.1, Л2.4, Л1.2, Л2.3
3.3. Основные продукты финансового инжиниринга (учет интересов инвесторов) Сам. работа 2 10 ПК-4, ПК-22 Л2.1, Л2.4, Л1.2, Л2.3
Раздел 4. Финансовый инжиниринг в личных финансах
4.1. Личное финансовое планирование Практические 2 2 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
4.2. Технологии личного финансового планирования Сам. работа 2 11 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
4.3. Конструирование финансовых продуктов в индивидуальном инвестировании Практические 2 4 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
4.4. Финансовые продукты индивидуального инвестирования Сам. работа 2 10 ПК-4, ПК-22 Л1.2, Л2.3
Раздел 5. Секъюритизация в финансовом инжениринге
5.1. Промежуточная аттестация Экзамен 2 27 ПК-4, ПК-22 Л2.1, Л2.4, Л1.2, Л2.3, Л1.1, Л2.2, Л1.3

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
См. приложение
5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)
См. приложение
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
См. приложение

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л1.1 Берзон Н.И. - под общ. ред. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ. Учебное пособие для академического бакалавриата: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2018 biblio-online.ru
Л1.2 Казак А.Ю. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие для вузов ЮРАЙТ, 2018
Л1.3 Поляк Г.Б. - под ред. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 4-е изд., пер. и доп. Учебник: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2018 biblio-online.ru
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л2.1 Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг: учебник М.: Юрайт, 2011
Л2.2 Шимко П. Д. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2019 biblio-online.ru
Л2.3 Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры ЮРАЙТ, 2018
Л2.4 Берзон Н.И. Фондовый рынок.: Учебник М.: Вита-Пресс,, 2009
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Название Эл. адрес
Э1 Образовательные ресурсы Алтайского государственного университета www.asu.ru
6.3. Перечень программного обеспечения
Microsoft Windows
Microsoft Office
7-Zip
AcrobatReader
6.4. Перечень информационных справочных систем
Информационная справочная система:
СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Профессиональные базы данных:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотекаelibrary(http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)
Помещение для самостоятельной работы помещение для самостоятельной работы обучающихся Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.
Основными формами текущего контроля знаний являются:
обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных вопросов;
решение практических заданий, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения;
выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества анализа проведенной научно-исследовательской работы; участие в обсуждении кейса;
обсуждения законодательных, правовых и нормативных актов;
результат контрольной работы.