МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»

Методы анализа временных рядов
рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедройКафедра математического анализа
Направление подготовки02.04.01. Математика и компьютерные науки
ПрофильМатематическая кибернетика и прикладной анализ
Форма обученияОчная
Общая трудоемкость4 ЗЕТ
Учебный план02_04_01_МКиПА-1-2020
Часов по учебному плану 144
в том числе:
аудиторные занятия 36
самостоятельная работа 81
контроль 27
Виды контроля по семестрам
экзамены: 3

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 2 (3) Итого
Недель 12
Вид занятий УПРПДУПРПД
Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Сам. работа 81 81 81 81
Часы на контроль 27 27 27 27
Итого 144 144 144 144

Программу составил(и):
доцент, Саженкова Т.В.

Рецензент(ы):
к.ф.-м.н., доцент, Пономарёв И.В.

Рабочая программа дисциплины
Методы анализа временных рядов

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 02.04.01 Математика и компьютерные науки (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г. №810)

составлена на основании учебного плана:
02.04.01 Математика и компьютерные науки
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра математического анализа

Протокол от 02.07.2020 г. № 9
Срок действия программы: 2020-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой
к.ф.-м.н., доцент Саженков А.Н.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра математического анализа

Протокол от 02.07.2020 г. № 9
Заведующий кафедрой к.ф.-м.н., доцент Саженков А.Н.

1. Цели освоения дисциплины

1.1. вооружение магистров знаниями по исследованию, прогнозированию и анализу результатов прогнозирования экономических процессов (временных рядов), тем самым подготовка к следующим видам деятельности:
- Научная и научно-исследовательская деятельность.
- Проектная и производственно-технологическая деятельность.
- Организационно-управленческая деятельность.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ОПК-2: Способен создавать и исследовать новые математические модели в естественных науках, совершенствовать и разрабатывать концепции, теории и методы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1.Знать:
3.1.1.методы исследования, прогнозирования и анализа результатов прогнозирования экономических процессов (временных рядов)
3.2.Уметь:
3.2.1. применять на практике изученные методы и подходы. выполнять интерпретацию результатов моделирования.
осуществлять выбор наиболее адекватной и оптимальной модели исследования.
3.3.Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
3.3.1. сбора и обработки статистической информации .
предварительной обработки и анализа данных, публичного представления собственных новых научных результатов.

4. Структура и содержание дисциплины

Код занятия Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература
Раздел 1. Эконометрический анализ временных рядов
1.1. Введение в дисциплину Лекции 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.2. Принципы построения эконометрических моделей Лекции 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.3. Подходы к оценке адекватности эконометрических моделей Лекции 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.4. Модели парной регрессии Лекции 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.5. Модели множественной регрессии Лекции 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.6. Система эконометрических уравнений Лекции 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.7. Изучение структуры данных экономической статистики РФ Практические 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.8. Пракладной анализ экономических показателей Практические 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.9. Спецификация и идентификация моделей парной регрессии Практические 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.10. Спецификация и идентификация моделей множественной регрессии Практические 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.11. Применение тестов для проверки гипотезы гетероскедатичности данных Практические 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.12. Изучение структуры экономических показателей по данным статистического наблюдения РФ Сам. работа 3 4 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.13. Сбор и подготовка данных статистического наблюдения для построения модели парной регрессии Сам. работа 3 4 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.14. Спецификация и идентификация моделей парной регрессии Сам. работа 3 4 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.15. Сбор и подготовка данных для идентификации моделей множественной регрессии Сам. работа 3 6 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.16. Сравнительный анализ моделей парной регрессии, оценка адекватности Сам. работа 3 6 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.17. Спецификация и идентификация моделей множественной регрессии Сам. работа 3 6 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.18. Сравнительный анализ моделей множественной регрессии, оценка адекватности Сам. работа 3 6 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
1.19. Оценка разрешимости системы эконометрических уравнений Сам. работа 3 6 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
Раздел 2. Адаптивные методы анализа временных рядов
2.1. Методы анализа временных рядов Лекции 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
2.2. Простейшие адаптивные модели и их свойства Лекции 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
2.3. Фазовый анализ временных рядов Лекции 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
2.4. Прикладной анализ временного ряда биржевых цен Практические 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
2.5. Применение простейших адаптивных моделей для прогноза временной динамики Практические 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
2.6. Фазовый анализ временного ряда биржевых цен Практические 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
2.7. Подходы анализа адекватности моделей прогноза временной динамики Практические 3 2 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
2.8. Сбор и предварительная обработка данных биржевых цен Сам. работа 3 10 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
2.9. Применение простейших адаптивных моделей для прогноза биржевых цен Сам. работа 3 13 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
2.10. Применение метода фазового анализа для прогноза временной динамики Сам. работа 3 16 УК-1, ОПК-2 Л1.1, Л2.1
2.11. Экзамен 3 27 Л1.1, Л2.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания
см. приложение
5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)
см. приложение
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение
Приложения

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л1.1 Уткин В.Б. Эконометрика: учебник: Учебники Издательство "Дашков и К", 2017 https://e.lanbook.com/book/93414
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л2.1 Непомнящая Н. В., Григорьева Е. Г. Статистика: общая теория статистики, экономическая статистика: Учебники и учебные пособия для ВУЗов Сибирский федеральный университет, 2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435702
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Название Эл. адрес
Э1 1. Электронная библиотека АлтГУ. http://www.lib.asu.ru
Э2 2. Аналитическо-информационный портал "Финам". http://www.finam.ru
Э3 3. РОССТАТ. Официальный сайт.http://www.gks.ru
Э4 4. РОССТАТ. Алтайский край. Официальный сайт. http://ak.gks.ru
Э5 5. Лукашин Ю.П.Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. – Москва : Финансы и статистика. 2003. – 415 с. Электронный учебник. Заглавие с экрана. Режим доступа: http://vipbook.info/business/3450-lukashin-ju.p.-adaptivnye-metody.html
Э6 6. Методы прогнозирования спроса. Заглавие с экрана. Режим доступа: http://fnow.ru/stati/obzor-algoritmov
Э7 7. Свободная экнциклопедия "Википедия". http://ru.wikipedia.org
Э8 8. Математическое бюро. Прогнозирование на ОРЭМ. Статьи. http://www.mbureau.ru/blog/prognozirovanie-prodazh-ishodnye-dannye-i-modeli
Э9 9. Эконометрические программы. http://econom.nsu.ru/staff/chair_et/gluschenko/Research/Econometrics.htm
Э10 Курс в Moodle Методы анализа временных рядов https://portal.edu.asu.ru/course/edit.php?id=3876
6.3. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office,
Microsoft Windows,
7-Zip,
AcrobatReader,

6.4. Перечень информационных справочных систем
Информационная справочная система:
СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Профессиональные базы данных:
1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)
Помещение для самостоятельной работы помещение для самостоятельной работы обучающихся Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.
При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополнительной литературе. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале, задачах.