МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»

Управление финансовыми рисками

рабочая программа дисциплины
Закреплена за кафедройКафедра финансов и кредита
Направление подготовки38.04.08. Финансы и кредит
ПрофильБанки и банковская деятельность
Форма обученияЗаочная
Общая трудоемкость3 ЗЕТ
Учебный планz38_04_08_БиБД-3-2020
Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 10
самостоятельная работа 89
контроль 9
Виды контроля по курсам
экзамены: 2

Распределение часов по курсам

Курс 2 Итого
Вид занятий УПРПДУПРПД
Лекции 2 2 2 2
Практические 8 8 8 8
Сам. работа 89 89 89 89
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 108 108 108 108

Программу составил(и):
к.э.н., Доцент, Тарасова А.Ю.

Рецензент(ы):
к.э.н., доцент, Деркач Н.О.

Рабочая программа дисциплины
Управление финансовыми рисками

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015г. №325)

составлена на основании учебного плана:
38.04.08 Финансы и кредит
утвержденного учёным советом вуза от 08.05.2020 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра финансов и кредита

Протокол от 18.05.2020 г. № 8
Срок действия программы: 2020-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой
д.э.н. Межов Степан Игоревич


Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра финансов и кредита

Протокол от 18.05.2020 г. № 8
Заведующий кафедрой д.э.н. Межов Степан Игоревич


1. Цели освоения дисциплины

1.1.Изучение курса «Управление финансовыми рисками» имеет следующие цели:
- Раскрыть теоретические основы управления финансовыми рисками, рассмотреть как классические, так и новые принципы, характеризующие риски в экономике в целом и в финансовой сфере в частности.
- Познакомиться с методами оценки финансовых рисков, факторами и показателями, характеризующими рискованность различных финансовых активов.
- Показать возможные подходы в организации и управлении финансовыми рисками, сравнить их достоинства и недостатки.
Исходя из цели, в процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи:
– знакомство с понятиями, классификацией рисков в современной экономике;
– показать место финансовых рисков в экономике, их классификацию;
– раскрыть общие принципы организации риск-менеджмента;
– рассмотреть и сравнить общие методы и показатели, применяемые для оценки экономических рисков;
– показать систему показателей оценки финансовых рисков (вероятность, ожидаемая доходность, стандартное отклонение, др.);
– охарактеризовать финансовые активы;
– рассмотреть подходы и модели в оценке финансовых рисков (портфельный анализ, кривые безразличия при инвестировании, модель оценки финансовых активов, VaR, дюрация, др.);
– рассмотреть принципы организации управления финансовыми рисками;
– охарактеризовать и сравнить подходы и методы управления финансовыми рисками: лимитирование, диверсификация, страхование, управление активами и пассивами, срочные контракты (фьючерсы, опционы), другие.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне
ПК-23 способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1.Знать:
3.1.1.– о существующих подходах и дискуссионных вопросах по определению сущности экономических и финансовых рисков, их классификациям и методам управления ими;
– о направлениях финансовой политики и менеджмента финансовых рисков;
– о проблемах управления финансовыми рисками в современной экономике;
– об основных сферах применения полученных знаний;
– о тенденциях развития сферы управления финансовыми рисками;
3.2.Уметь:
3.2.1.– определять финансовые риски;
– оценивать уровни финансовых рисков;
– правильно использовать методы оценки финансовых рисков;
– работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и оценки финансовых рисков;
– оценивать последствия реализации различных финансовых рисков;
– выбирать оптимальные методы управления финансовыми рисками;
– прогнозировать развитие финансовых ситуаций;
– формулировать проблемы управления и минимизации финансовых рисков;
– формулировать проблемы совершенствования организации управления финансовыми рисками;
– использовать полученные знания при изучении профильных дисциплин
3.3.Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
3.3.1.– анализа новых теоретических наработок в области управления финансовыми рисками;
– использования приемов познания для изучения финансовых рисков и методов управления ими;
– самостоятельной исследовательской работы;
– обработки исходной финансовой информации для оценки финансовых рисков и эффективности управления ими.

4. Структура и содержание дисциплины

Код занятия Наименование разделов и тем Вид занятия Курс Часов Компетенции Литература
Раздел 1. Управление финансовыми рисками
1.1. Введение в управление финансовыми рисками. Лекции 2 0,5 ПК-4, ПК-23 Л2.1, Л1.2, Л1.1
1.2. Введение в управление финансовыми рисками. Практические 2 2 ПК-4, ПК-23 Л2.1, Л1.2, Л1.1
1.3. Введение в управление финансовыми рисками. Сам. работа 2 25 ПК-4, ПК-23 Л2.1, Л1.2, Л1.1
Раздел 2. Методы оценки финансовых рисков
2.1. Методы оценки финансовых рисков. Лекции 2 1 ПК-4, ПК-23 Л2.1, Л1.2, Л1.1
2.2. Методы оценки финансовых рисков. Практические 2 3 ПК-4, ПК-23 Л2.1, Л1.2, Л1.1
2.3. Методы оценки финансовых рисков. Сам. работа 2 42 ПК-4, ПК-23 Л2.1, Л1.2, Л1.1
Раздел 3. Организация управления финансовыми рисками
3.1. Организация управления финансовыми рисками. Лекции 2 0,5 ПК-4, ПК-23 Л2.1, Л1.2, Л1.1
3.2. Организация управления финансовыми рисками. Практические 2 3 ПК-4, ПК-23 Л2.1, Л1.2, Л1.1
3.3. Организация управления финансовыми рисками. Сам. работа 2 22 ПК-4, ПК-23 Л2.1, Л1.2, Л1.1
3.4. Управление финансовыми рисками Экзамен 2 9 ПК-4, ПК-23 Л2.1, Л1.2, Л1.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
см. приложение
5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)
см. приложение
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
см. приложение

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л1.1 Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски [Электронный ресурс]: учебное пособие Москва : Финансы и статистика, 2014 e.lanbook.com
Л1.2 Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инвестиций: Учебные пособия Издательство "Дашков и К", 2016 e.lanbook.com
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л2.1 Балдин, К.В., Воробьев, В.С. Риск - менеджмент: Учеб. пос. М: Дашков и К,, 2015 biblioclub.ru
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Название Эл. адрес
Э1 Электронно-библиотечная система издательства "Лань" e.lanbook.com
Э2 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" www.biblioclub.ru
Э3 Курс в Moodle "Управление финансовыми рисками" portal.edu.asu.ru
6.3. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office,
Microsoft Windows,
7-Zip,
AcrobatReader
6.4. Перечень информационных справочных систем
Информационная справочная система:
СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Профессиональные базы данных:
1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)
Помещение для самостоятельной работы помещение для самостоятельной работы обучающихся Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основу дисциплины "Управление финансовыми рисками" составляют лекции, которые представляются систематически в сочетании с практическими занятиями. Аудиторные занятия объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данной рабочей программе, а также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью лекционных занятий является формирование у студентов системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и оценке работы на практических занятиях.
В рамках текущего контроля работа студентов оценивается по следующим критериям:
- полнота ответов на теоретические вопросы дисциплины;
- правильность ответов на тестовые задания;
- верное решение задач;
- эффективное участие в работе команды при обсуждении проблемных ситуаций;
- использование дополнительных материалов.
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается к экзамену при условии выполенения заданий текущего контроля.