МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»

Финансовые рынки и институты
рабочая программа дисциплины

Закреплена за кафедройКафедра финансов и кредита
Направление подготовки38.03.05. Бизнес-информатика
Форма обученияОчная
Общая трудоемкость3 ЗЕТ
Учебный план38_03_05_БИ-2-2020
Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 42
самостоятельная работа 66
Виды контроля по семестрам
зачеты: 6

Распределение часов по семестрам

Курс (семестр) 3 (6) Итого
Недель 19,5
Вид занятий УПРПДУПРПД
Лекции 20 20 20 20
Практические 22 22 22 22
Сам. работа 66 66 66 66
Итого 108 108 108 108

Программу составил(и):
к.э.н., доцент, Немировская О.В.

Рецензент(ы):
к.э.н., доцент, Деркач Н.О.

Рабочая программа дисциплины
Финансовые рынки и институты

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 11.08.2016г. №№1002)

составлена на основании учебного плана:
38.03.05 Бизнес-информатика
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра финансов и кредита

Протокол от 18.05.2020 г. № 8
Срок действия программы: 2020-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой
д.э.н., профессор Межов Степан Игоревич

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра финансов и кредита

Протокол от 18.05.2020 г. № 8
Заведующий кафедрой д.э.н., профессор Межов Степан Игоревич

1. Цели освоения дисциплины

1.1.Целью курса «Финансовые рынки и институты» является формирование у студентов целостного видения основ функционирования рынка и организации деятельности по формированию и управлению портфельными инвестициями организации.
Задачи дисциплины:
- усвоение основных понятий финансовых рынков;
- выработка целостного представления о механизме функционирования фондового и срочного рынка;
- выработка практических навыков расчета базовых показателей, характеризующих уровень доходности финнсовых инструментов;
- формирование навыков управления портфельными инвестициями.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий решения для управления бизнесом
ПК-17: способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1.Знать:
3.1.1.- о теоретических аспектах функционирования финансовых рынков;
- об инструментах рынков, особенностях их использования в финансовой и инвестиционой деятельности;
- об организации деятельности профессиональных участников и выполняемых функциях;
- о методах анализа фондового и срочного рынков;
- об основах регулирования финансовых рынков;
3.2.Уметь:
3.2.1.- уметь использовать методы разработки инвестиционной стратегии.
- уметь проводить анализ состояния фондового рынка;
- уметь формироватьинвестиционные портфели для разных категорий инвесторов и оценивать связаные с ними риски.
3.3.Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
3.3.1.- методиками расчета доходности ценных бумаг;
- приемами определения рисков по портфельного инвестрования и способами их минимизации;
- вырабатывать решения по формированию наиболее эффективного инвестиционного портфеля ;
- разработки инвестиционной стратегии компании;

4. Структура и содержание дисциплины

Код занятия Наименование разделов и тем Вид занятия Семестр Часов Компетенции Литература
Раздел 1. ТЕМА 1. Финансовые рынки их структура и функции
1.1. Понятие финансового и фондового рынков. Рынок капиталов и денежный рынок. Основные модели развития фондового рынка.Секъюритизация и глобализация финансовых рынков. Лекции 6 4 ОК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
1.2. Место фондового рынка на финансовом рынке. Роль и значение фондового рынка. Этапы развития рынка ценных бумаг.Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. Состав и структура фондового рынка. Практические 6 2 ОК-3, ПК-3, ПК-17 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
1.3. Влияние процессов секъюритизации на структуру финансовых рынков. Сам. работа 6 12 ОК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
Раздел 2. Тема 2: Инструменты фондового рынка.
2.1. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Акция как долевая ценная бумага, ее свойства.Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций.Неэмиссионные ценные бумаги их виды и свойства. Лекции 6 4 ОК-3, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
2.2. Виды и классификация акций. Стоимостная оценка акций. Доходность акций. Текущая (дивидендная) доходность привилегированных и обыкновенных акций. Полная доходность акций. Слагаемые доходности акций. Динамика изменений структуры доходности акций, усиление влияния роста курсовой стоимости акций на доходность акций.Купонные облигации. Ставка купона и купонный период. Дисконтные облигации, особенности выпуска дисконтных облигаций. Обычные и конвертируемые облигации. Факторы, влияющие на цену облигации. Доходность облигаций. Методы определения доходности бескупонных облигаций. Практические 6 4 ОК-3, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
2.3. Рейтинг облигаций. Государственные облигации. Сам. работа 6 8 ОК-3, ПК-17 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
Раздел 3. ТЕМА 3. Институты фондового рынка
3.1. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Участники вторичного рынка. Брокерские компании (организация, функции, механизм операций).Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. Лекции 6 2 ОК-3, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
3.2. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Сам. работа 6 8 ОК-3, ПК-17 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
3.3. Сравнительная характеристика брокерской и дилерской деятельности. Деятельность расчетно-клиринговых компаний. Взаимодействие регистратора и депозитария. Определение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. Практические 6 4 ОК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
Раздел 4. ТЕМА 4. Фондовая биржа
4.1. Порядок и условия проведения торгов. Структура торгового дня: предторговый период, торговая сессия и послеторговый период. Период открытия, торговый период и период закрытия в течение торговой сессии. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Основные операции и сделки на бирже. Практические 6 2 ОК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
4.2. Основы деятельности фондовой биржи: понятие, принципы, задачи и функции. Организационная структура фондовой биржи. . Профессиональные участники биржи. Этика на фондовой бирже. Лекции 6 2 ОК-3, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
4.3. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). Биржевые крахи и потрясения. Сам. работа 6 10 ОК-3, ПК-17 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
Раздел 5. ТЕМА 5. Формы коллективного инвестирования
5.1. Понятие "коллективное инвестирование". Признаки коллективного инвестирования. Лекции 6 2 ОК-3, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
5.2. Акционерные инвестиционные фонды в России: правовая база и перспективы. Паевые инвестиционные фонды в России. Практические 6 4 ОК-3, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
5.3. Отличительные особенности общих фондов банковского управления. Сам. работа 6 10 ОК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
Раздел 6. ТЕМА 6. Регулирование финансовых рынков
6.1. Система государственного регулирования в России. Органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования. Лекции 6 4 ОК-3, ПК-17 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
6.2. Методы регулирования. Саморегулирование: роль и место в системе государственного регулирования фондового рынка. Практические 6 2 ОК-3, ПК-17 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
6.3. Процедуры контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации. Сам. работа 6 8 ОК-3, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
Раздел 7. ТЕМА 7. Финансовые риски. Основы портфельного инвестирования.
7.1. Определение риска. Риск предполагаемый и реальный. Концепция риска и дохода. Лекции 6 2 ОК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
7.2. Стратегии управления портфелем. Приемы пассивного управления портфелем. Активная стратегия управления портфелем, выбор и распределение средств по классам активов. Практические 6 4 ОК-3, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
7.3. Оценка эффективности управления портфелем. Показатели эффективности управления. Оценка допустимости риска портфеля. Сам. работа 6 10 ОК-3, ПК-3, ПК-17 Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. Приложение
5.2. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)
См. Приложение
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение
Приложения
Приложение 1.   ФОС ФинРынки 3-3-17 БИ.doc

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л1.1 Чернова Г.В. - отв. ред., Болдырева Н.Б. - отв. ред. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ. Учебник и практикум для академического бакалавриата: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-online.ru/book/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142
Л1.2 Гусева И.А. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ. Учебник и практикум для академического бакалавриата: Гриф УМО ВО М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-online.ru/book/B67C321B-4E55-4A91-9ED4-49BB2AFDD4E6
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л2.1 Казак А.Ю. - отв. ред. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ. Учебное пособие для вузов: Учебное пособие для ВУЗов М.:Издательство Юрайт, 2018 https://biblio-online.ru/book/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04
Л2.2 Школик О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебники и учебные пособия для ВУЗов Издательство Уральского университета, 2014 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275822
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Название Эл. адрес
Э1 1. http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН)
Э2 2. http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ)
Э3 3. http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека
Э4 4. http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
Э5 5. http://lib.febras.ru/katalog.htm - Центральная научная библиотека ДВО РАН
Э6 6. http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России)
Э7 7. http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
Э8 8. www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся
Э9 9. www.vernadsky.dnttm.ru – сайт всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского
Э10 10. www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр.
Э11 11. www.fedcom.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам
Э12 12. www.akm.ru – информационное агентство АК&М
Э13 13. www.rcb.ru – статьи отдельных номеров бесплатно
Э14 14. www.expert.ru – статьи последнего номера бесплатно, архив по подписке
Э15 15. www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека
Э16 16. www.skrin.ru – система раскрытия информации (в т.ч.рейтинги российских эмитентов)
Э17 17. www.auver.ru - Ассоциация участников вексельного рынка
Э18 18. www.dcc.ru – Депозитарно-клиринговая компания
Э19 19. www.ndc.ru – Национальный депозитарный центр
Э20 20. www.partad.ru – Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев
Э21 21. www.cic.ru – Саморегулируемая организация Национальная лига управляющих (НЛУ)
Э22 Единый образовательный портал https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=905
6.3. Перечень программного обеспечения
Microsoft office
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader
6.4. Перечень информационных справочных систем
Информационная справочная система:
СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Профессиональные базы данных:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотекаelibrary(http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)
Помещение для самостоятельной работы помещение для самостоятельной работы обучающихся Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

- работа с преподавателем;
- самостоятельная работа.

Работа с преподавателем охватывает два вида учебных занятий: лекционные занятия и практические занятия. Последовательность проведения данных занятий, их содержание определяются настоящей программой. Посещение данных занятий является обязательным для всех студентов. Практическое занятие требует подготовки студентов, предусматривающей изучение теоретического материала по теме занятия с использованием учебной и дополнительной литературы,законодательно-нормативных актов, перечень которой приведен в данной рабочей программе.

Вторым видом работы студента, выполняемым им при изучении курса является самостоятельная работа, которая помимо подготовки к практическим занятиям предусматривает изучение нормативных правовых актов и рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.
Цель заданий для самостоятельной работы - закрепить полученные знания в рамках отдельных тем по учебной дисциплине, сформировать умения и навыки по решению вопросов, составляющим содержание курса.
Выбор конкретных заданий для самостоятельной работы осуществляется каждым студентом самостоятельно. Для выполнения заданий необходимо изучить списки нормативных актов и экономической литературы, рекомендуемых по каждой теме учебной дисциплины.
Работа должна носить самостоятельный, творческий характер. При ее оценке преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В процессе работы над заданием закрепляются и расширяются знания по конкретным вопросам учебной дисциплины.
В письменной работе по теме задания студент должен полно и всесторонне рассмотреть все аспекты темы, четко сформулировать и аргументировать свою позицию по ключевым вопросам. Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение полученных результатов на практических занятиях.
При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у преподавателя.
Выполненное задание проверяется и оценивается преподавателем.
При желании студентом может быть подготовлен реферат, по тематике предложенной в настоящей рабочей программе или по теме предложенной студентом и предварительно согласованной с преподавателем.
Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде на стандартных листах формата А4.