МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»

Управление финансовыми рисками

рабочая программа дисциплины
Закреплена за кафедройКафедра финансов и кредита
Направление подготовки38.04.01. Экономика
ПрофильЭкономика и управление в организациях
Форма обученияЗаочная
Общая трудоемкость3 ЗЕТ
Учебный планz38_04_01_ЭиУО-1-2020
Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 10
самостоятельная работа 89
контроль 9
Виды контроля по курсам
экзамены: 2

Распределение часов по курсам

Курс 2 Итого
Вид занятий УПРПДУПРПД
Лекции 2 2 2 2
Практические 8 8 8 8
Сам. работа 89 89 89 89
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 108 108 108 108

Программу составил(и):
к.э.н., Доцент, Деркач Н.О.

Рецензент(ы):
к.э.н., доцент, Капустян Л.А.

Рабочая программа дисциплины
Управление финансовыми рисками

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 г. № 321)

составлена на основании учебного плана:
38.04.01 Экономика
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра финансов и кредита

Протокол от 18.05.2020 г. № 8
Срок действия программы: 2020-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой
д.э.н. Межов Степан Игоревич


Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра финансов и кредита

Протокол от 18.05.2020 г. № 8
Заведующий кафедрой д.э.н. Межов Степан Игоревич


1. Цели освоения дисциплины

1.1.Изучение курса «Управление финансовыми рисками» имеет следующие цели:
- Раскрыть теоретические основы управления финансовыми рисками, рассмотреть как классические, так и новые принципы, характеризующие риски в экономике в целом и в финансовой сфере в частности.
- Познакомиться с методами оценки финансовых рисков, факторами и показателями, характеризующими рискованность различных финансовых активов.
- Показать возможные подходы в организации и управлении финансовыми рисками, сравнить их достоинства и недостатки.
Исходя из цели, в процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи:
– знакомство с понятиями, классификацией рисков в современной экономике;
– показать место финансовых рисков в экономике, их классификацию;
– раскрыть общие принципы организации риск-менеджмента;
– рассмотреть и сравнить общие методы и показатели, применяемые для оценки экономических рисков;
– показать систему показателей оценки финансовых рисков (вероятность, ожидаемая доходность, стандартное отклонение, др.);
– охарактеризовать финансовые активы;
– рассмотреть подходы и модели в оценке финансовых рисков (портфельный анализ, кривые безразличия при инвестировании, модель оценки финансовых активов, VaR, дюрация, др.);
– рассмотреть принципы организации управления финансовыми рисками;
– охарактеризовать и сравнить подходы и методы управления финансовыми рисками: лимитирование, диверсификация, страхование, управление активами и пассивами, срочные контракты (фьючерсы, опционы), другие.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1.Знать:
3.1.1.– о существующих подходах и дискуссионных вопросах по определению сущности экономических и финансовых рисков, их классификациям и методам управления ими;
– о направлениях финансовой политики и менеджмента финансовых рисков;
– о проблемах управления финансовыми рисками в современной экономике;
– об основных сферах применения полученных знаний;
– о тенденциях развития сферы управления финансовыми рисками;
3.2.Уметь:
3.2.1.– определять финансовые риски;
– оценивать уровни финансовых рисков;
– правильно использовать методы оценки финансовых рисков;
– работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и оценки финансовых рисков;
– оценивать последствия реализации различных финансовых рисков;
– выбирать оптимальные методы управления финансовыми рисками;
– прогнозировать развитие финансовых ситуаций;
– формулировать проблемы управления и минимизации финансовых рисков;
– формулировать проблемы совершенствования организации управления финансовыми рисками;
– использовать полученные знания при изучении профильных дисциплин
3.3.Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
3.3.1.– анализа новых теоретических наработок в области управления финансовыми рисками;
– использования приемов познания для изучения финансовых рисков и методов управления ими;
– самостоятельной исследовательской работы;
– обработки исходной финансовой информации для оценки финансовых рисков и эффективности управления ими.

4. Структура и содержание дисциплины

Код занятия Наименование разделов и тем Вид занятия Курс Часов Компетенции Литература
Раздел 1. Управление финансовыми рисками
1.1. Введение в управление финансовыми рисками. Лекции 2 0,5 ПК-6, ПК-7 Л2.1, Л1.2, Л1.1
1.2. Введение в управление финансовыми рисками. Практические 2 2 ПК-6, ПК-7 Л2.1, Л1.2, Л1.1
1.3. Введение в управление финансовыми рисками. Сам. работа 2 25 ПК-6, ПК-7 Л2.1, Л1.2, Л1.1
Раздел 2. Методы оценки финансовых рисков
2.1. Методы оценки финансовых рисков. Лекции 2 1 ПК-6, ПК-7 Л2.1, Л1.2, Л1.1
2.2. Методы оценки финансовых рисков. Сам. работа 2 42 ПК-6, ПК-7 Л2.1, Л1.2, Л1.1
2.3. Методы оценки финансовых рисков. Практические 2 3 ПК-6, ПК-7 Л2.1, Л1.2, Л1.1
Раздел 3. Организация управления финансовыми рисками
3.1. Организация управления финансовыми рисками. Лекции 2 0,5 ПК-6, ПК-7 Л2.1, Л1.2, Л1.1
3.2. Организация управления финансовыми рисками. Практические 2 3 ПК-6, ПК-7 Л2.1, Л1.2, Л1.1
3.3. Организация управления финансовыми рисками. Сам. работа 2 22 ПК-6, ПК-7 Л2.1, Л1.2, Л1.1
3.4. Управление финансовыми рисками Экзамен 2 9 ПК-6, ПК-7 Л2.1, Л1.2, Л1.1

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
см. приложение
5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)
см. приложение
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
см. приложение

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л1.1 Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски [Электронный ресурс]: учебное пособие Москва : Финансы и статистика, 2014 e.lanbook.com
Л1.2 Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инвестиций: Учебные пособия Издательство "Дашков и К", 2016 e.lanbook.com
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес
Л2.1 Балдин, К.В., Воробьев, В.С. Риск - менеджмент: Учеб. пос. М: Дашков и К,, 2015 biblioclub.ru
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Название Эл. адрес
Э1 Электронно-библиотечная система издательства "Лань" e.lanbook.com
Э2 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" www.biblioclub.ru
Э3 Курс в Moodle "Управление финансовыми рисками" portal.edu.asu.ru
6.3. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office,
Microsoft Windows,
7-Zip,
AcrobatReader
6.4. Перечень информационных справочных систем
Информационная справочная система:
СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/).
Профессиональные базы данных:
1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/);
3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование
Помещение для самостоятельной работы помещение для самостоятельной работы обучающихся Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска)

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основу дисциплины "Управление финансовыми рисками" составляют лекции, которые представляются систематически в сочетании с практическими занятиями. Аудиторные занятия объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данной рабочей программе, а также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью лекционных занятий является формирование у студентов системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и оценке работы на практических занятиях.
В рамках текущего контроля работа студентов оценивается по следующим критериям:
- полнота ответов на теоретические вопросы дисциплины;
- правильность ответов на тестовые задания;
- верное решение задач;
- эффективное участие в работе команды при обсуждении проблемных ситуаций;
- использование дополнительных материалов.
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается к экзамену при условии выполенения заданий текущего контроля.